第八題那里可以解釋一下為什么無風(fēng)險利率和行權(quán)價格對Call和Put是反向的嗎？
這里的內(nèi)容課件里面有嗎？需要掌握嗎
這里的例題可以找一個嗎老師
Forward公式FP=S0(1+Rf)的T次方。為什么short forward不是-FP=-S0(1+Rf)的T次方？這樣T時刻不是應(yīng)該sell assets？雖然這樣和0時刻的現(xiàn)金流沖突了，但是可以解釋一下為什么要把FP移到右邊變成-S(T)+FP以后再來分析現(xiàn)金流動向呢？
shareholder,為什么是Long asset, short put? 根據(jù), payoff我可以理解:股東相當(dāng)于購買了公司價值的看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為債務(wù)面值D。但是Long asset, short put怎么來的呢?
一個單位DC能換FP單位的FC，那不應(yīng)該是DC＝FP×FC嗎，為什么公式是反過來的
3.9 根據(jù)視頻里講的before entering two options-> both positive. after entering two options->both negative. 那什么時候是一個positive，一個negative呢？
為什么MTM的收益on the forward是要等到到期才實現(xiàn)？不是逐日盯市完后收益高出保證金的部分可以再投資嘛？謝謝
future prices 跟利率呈現(xiàn)負相關(guān)，剛好符合利率期貨呀，利率期貨價格跟利率成負相關(guān)，那么比較利率期貨價格 和 利率遠期價格的話，因為利率遠期價格需要折現(xiàn)，所以利率期貨的的收益/虧損總是高于利率遠期的收益/虧損。
firm commitment 和contingent claim有什么區(qū)別呢？還有central counterparty是永遠不可能違約的嗎
沒太懂這個邏輯能再講一遍嗎
我不太懂第二問，既然ace為了hedge，那么investor怎么還會賺錢了呢
折現(xiàn)因子是什么?。繛槭裁从嬎悻F(xiàn)值用C乘以B1這樣？B1不是浮動利率折現(xiàn)回來的現(xiàn)值嗎？現(xiàn)值再乘以固定利率 那不是1時間點按固定利率計算的終止嗎？為什么相加等于1，有點混亂
老師您好！這道題也沒說是連續(xù)復(fù)利呀！為什么要用這個公式呢？謝謝
settlement指的是合約結(jié)束時賺的錢嗎？
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