精 這里很奇怪，前面講義里說第二個組合里只有put和stock，為啥這里有個bond?
老師好呀，一個發(fā)行浮動債券的公司，還要買個收浮動支固定的的IRS進行對沖，為什么不直接發(fā)行固定利率債券算了？
protective put+forward contract等價于protective put+asset(long put, long asset)，老師能解釋一下為什么forward contract等價于long asset嗎？
A選項何解。C選項offsetting何解，offsettingcontract不是反向合約的意思嗎
老師，請問ABS為啥屬于衍生品？感覺像是固定收益。想問一下ABS是怎么進行l(wèi)ong和short
提前行權(quán)，行權(quán)價格是要折算的是嗎？
請問老師，為什么套利能夠提高市場有效性，但衍生品估值中卻假設(shè)是無套利法則呢？這會不會矛盾呢？
第22題，C選項為什么不對??？swaps不是每期的price一樣的嗎？
為什么期貨到期時會接近最終價格？
老師好！這題問一個歐式看跌期權(quán)在執(zhí)行日之前的lowest value，講義上并沒有相關(guān)內(nèi)容介紹啊。對于一個期權(quán)來說，其最低價值不應該就等于0嗎？因為只要不行權(quán)，其價值就應等于0，為什么還會有題干中0和某個價格的孰高值這種說法？此題的題干我就不太理解它到底問的是什么
BC不太明白
老師好！關(guān)于Forward和Futures的區(qū)別，在講義中沒有特別列明流動性，我想了解一下，遠期和期貨哪個流動性更強呢？是Futures在場內(nèi)交易，有保障，所以更為活躍嗎？謝謝！
如果價格上漲，利率下跌時候，這時候會更傾向于那種呢？我認為不是正相關(guān)時候傾向于future，而是價格上漲時候更傾向于future，因為可以逐日結(jié)算收益。
請問老師這種情況下AAA為什么不自己借浮動更劃算，為什么要跟BBB互換利率？
合成option是在講義的哪一塊，如果根據(jù)put call parity的話不是還需要buying a put的嗎
程寶問答
金程問答