short 本身是做空 賣出 這里面只有B 是賣出期權(quán)啊
為什么這里C相當(dāng)于protective put呀，不是c+k才是嗎，42分10秒這里
Module 8-官網(wǎng)習(xí)題-Question 7-B選項所說的volatility of the underlying increases，以及C選項所說的value of the underlying decreases. 能對應(yīng)上書P335-Exhibit 9的左側(cè)欄嗎？Exhibit 9 左側(cè)欄中的value of the underlying 以及 volatility of the underlying是默認(rèn)increase 還是 decrease的？
所以這道題的at the money 是干擾項？無論是in at out 都是一樣的結(jié)論？
老師解釋的不是互相矛盾嗎，有題目說EUR/USD=1.192,代表一個USD可以換1.192個EUR，老師講義上，又說（1+r)DC??FP=so(1+r),不是應(yīng)該s0(1+r)??FP=DC（1+r)嗎，看提問也有人問了，老師就沒能解釋明白，能否再詳細(xì)解釋一下
為什么MRR是單利，其他是復(fù)利呢？
選項B，equals the debt face value(D) minus a put option on firm value(VT) with an excise pricd of D.這里 a put option 是short put 嗎，整句話解釋一下，不理解
請問標(biāo)紅的這句話和公式：net payment=MRR-IFR…… 是什么原因呢？ 不太理解，之前哪里有學(xué)過這個內(nèi)容嗎
r是折現(xiàn)率，f4是利息，利息和折現(xiàn)率怎么會相等
performance bond這個知識點在哪出現(xiàn)過
第1小題為什么不是匯率導(dǎo)致衍生品呢
futures低于maintenance_margin就會收到margin_call，而equity是低于p0(1-IM/(1-MM))?
所有forward commitment特點的都是linear payoff嗎？
精 老師好，這題關(guān)于漲跌停限制的描述不太理解，能否再詳述一下，最好是與股票之間的漲跌停限制有個比較，謝謝了！
swap到底是怎么定價流程？ 【回復(fù)】Swap定價定的是“固定利率”。以固定換浮動swap為例，“固定利率”對應(yīng)未來多筆固定現(xiàn)金流，“浮動利率”對應(yīng)未來多筆浮動現(xiàn)金流，Swap定價思路是將“固定現(xiàn)金流”的現(xiàn)值和“浮動現(xiàn)金流”的現(xiàn)值，變成相等的數(shù)字，此時對于合約任意一方，支出和收到的兩筆現(xiàn)金流在0時刻的現(xiàn)值相等，合約不會偏袒任意一方，合約是一份公平的合約。補充：用浮動利率（已知）推出固定利率（未知），二級衍生會求這個未知數(shù) /////之前老師回答的，后來又有一個問題，就是這個浮動利率為什么是已知的，這個浮動不是未來的嗎？
程寶問答
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