老師，如果這道題問的不是forward遠(yuǎn)期，而是期貨，期貨的價(jià)格也是要減去便利收益嗎？
是否可以這么理解，interest rate swap的雙方本金是相等的，但并不是拿著真實(shí)的本金來換，而是用各自承諾的利率來幫對(duì)方支付利息。那么這種swap也是zero sum game嗎
請(qǐng)問restore為什么是“反應(yīng)出”的意思？而不是“修復(fù)”。
老師好，第二小題視頻解析說如果計(jì)算futures price gain是FP(123)減去85.42，這是不是說錯(cuò)了？futures的gain和loss是每日結(jié)算，當(dāng)天jump了15，應(yīng)該是FP(123)減去FP(108)=FP(15)也就是大概15乘100
這道題怎么賺錢呢，看不懂，C怎么賺錢呢
老師你好，C選項(xiàng)說“value the underlying sequentially at the time of each payment to determine the floating payment.” 這里是指通過浮動(dòng)利率推算浮動(dòng)支付的金額，再推算出固定支付的利率對(duì)嗎？
為什么the longer time to expiration,the higher the risk free rate 看跌期權(quán)越in the money?
精 為什么價(jià)格上漲，lender是期貨合約的long方？
IFR1,1 IFR2 IFR3分別表示什么意思
期貨的交易成本會(huì)更低嗎？衍生品的交易成本都比現(xiàn)貨市場(chǎng)要低嗎？
A答案為啥是單幣種浮動(dòng)換浮動(dòng)，單幣種指的是相同的貨幣？那這樣換跟不換又有什么區(qū)別？
固定利率和浮動(dòng)利率折現(xiàn)到0時(shí)刻是完全相同的，這個(gè)沒理解過來。麻煩幫忙詳細(xì)解釋下，謝謝！
買賣權(quán)平價(jià)公式是用來定價(jià)還是 估值的 ?
請(qǐng)問最底下的那個(gè)公式，為什么遠(yuǎn)期利率要當(dāng)分子？
可以講一下怎么做這個(gè)具體的算術(shù)嗎？求S3，怎么解這個(gè)方程？
程寶問答
金程問答