浮動利率債券在定價的時候，折現(xiàn)率用的就是浮動利率，債券coupon也是浮動利率，正好分子分母可以約掉，浮動利率的價格就是面值par value，這里可以舉個例子？
請問一下底下這個算3-9月份的遠期利率的公式，為什么直接乘占比就行，不用考慮幾次方？
老師，這道題如何理解?
老師，麻煩說一下互換合約的價格和估值的區(qū)別。
請問plainvanillaswap是什么意思？
老師，swap rate= fixed rate/m ×m, m, 一年付息次數(shù) ？其實swap rate=fixed rate?
老師說的是“一定”會提前行權(quán)，我覺得有個前提是“跌到零”，如果跌幅不確定，那應(yīng)該只是“有可能行權(quán)”，并不能說“一定”。請教老師，這樣理解對嗎？
FRA現(xiàn)金交割的時間點是在3*6FRA里的3這個時間點還是6這個時間點呀？比如圖里這個long方，這個long方賺錢了，賺的錢（6%-5%）*180/360是在3這個時間點收到還是在6那個時間點收到呀？如果是3這個時間點的話，那不是相當于提前半年收到利潤了？這個利潤不用折現(xiàn)？
老師您好，請問下這題C選項中的settlement是什么意思呀？沒有完全理解C選項
老師好，有兩個基本的問題請教，第一個是price和valuation，一個是定價，能理解是預(yù)計未來價格從而定下來，那么估值是用來做什么的??？第二個是在定價部分，當預(yù)計FP
FP不是期初就鎖定好的價格不會改變的嗎？為什么這題會改變了呢？是因為題干說的是預(yù)計有收益，現(xiàn)在正在定價？
老師您好，能幫我看下，我對forward/option的pricing/valuation的理解是否正確呢，不管對于哪個的pricing，定出來的價格都是常數(shù)不隨時間的改變而改變，但value是隨著時間而波動的，在零時間點forward value = 0， call option的value = max（S0-x，0）對嗎？
老師，請問 ①CK=PS 是什么？這里縮寫太多了，我有點蒙。 ②fiduciary call和protective call是只存在于歐洲賣出期權(quán)里嗎？ ③ payoff是指gain or loss嗎？
con't是什么意思呀？
1.這道題加上選項到底是說Asturalian dollar貶值 還是dollar貶值 2.能再詳細解釋下這道題
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