所以是這樣嗎，bond的報價是full price,而T-bond future的報價是clean price，而后續(xù)無論是套利還是定價，都默認(rèn)這個價格事實(shí)full price，所以不能直接使用T-bond future的報價，需要將其轉(zhuǎn)換為full price才能使用，這樣理解對嗎
所以到底是T bond future的報價是clean price，還是哪個報價是Full price，有點(diǎn)暈了...可不可以麻煩老師總結(jié)一下，哪些報價是full price,哪些是clean price
Forward的報價是full price，而bond默認(rèn)是clean price對嗎，有點(diǎn)記不清了
關(guān)于這一題 考試時該如何分辨用這題的算法還是用1/1+rate*T算法，因?yàn)橹芭龅降乃兴鉪iscount factor的題都是1/1+rate*T，我怕考試時分辨不出來
最后一題如果用PV收-PV支 該怎么算
第四題，發(fā)股利不是會導(dǎo)致股票價格下跌么？？
按照平價公式，-c=x-p-s 為什么write call 不是short stock
AI應(yīng)計利息，和coupon什么關(guān)系呢？AI怎么求？
是不是interest swap不用考慮最后一筆本金 而equity和currency swap要考慮
精 瑞郎變歐元 Swiss/ERU 分子到分母不是應(yīng)該除嗎 這里為什么反過來了
這題如果自己算Swiss的fixed rate可以算出來嗎 用1-B4/(B1+B2+B3+B4)
這一題可以從公式角度出發(fā)理解嗎
這里如果是put的話公式應(yīng)該是什么
這里折現(xiàn)率為什么不是（1+3%）^1/12 而是1+3%*（1/12）
衍生case8第四問的答案是不是算錯了，正確答案是不是選C
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