這個fixed rate 到底是swap rate還是periodic rate，去年和今年老師講的不一樣啊
請問q3，v swap=new swap- old swap，那為什么不是2.4-3呢？
FRA 那個名字本金啥意思？是用來干啥的？
Q1，怎么判斷題目讓求的是標準國債期貨的定價，而不是交割債券的定價呢
老師您好，可以總結(jié)一下expectation model的關(guān)鍵性質(zhì)嗎？
老師，麻煩您看下這題，也是，不知道是因為小數(shù)還是什么原因，計算結(jié)果和標準答案有點出入
老師您好，為什么這題我的計算結(jié)果和B答案有些差別呢？
老師您好，這里按照公式計算結(jié)果是-2981119.5，并不是-2980500，這都是因為原版書省略具體的保留小數(shù)嗎？
深度價內(nèi)期權(quán) 股價上漲1元 期權(quán)價格也接近上漲1元 所以△斜率也近于1。 但是期權(quán)不是有杠桿的嗎 股價上漲1元 期權(quán)價格漲幅應(yīng)該遠超1元吧？
這里是假設(shè)，借款期間，不支付利息對嗎？如果支付利息，如何計算？
套利的時候存在“賣出遠期合約”這一說嗎？遠期合約期初簽訂的時候價值是零吧，賣了個寂寞。
為什么會認為最近的day of coupon payment是6個月后呢？題目只是說這個國債每半年pays coupon，沒有說上一次是什么時候paid coupon，為什么我們會認為下次發(fā)放coupon是6個月后？
請問 這里公式里用 S0 ，為什么不用 St/(1+rf）T次方呢？ 不是應(yīng)該把T時刻的盈利折現(xiàn)到0時刻 才是期權(quán)的價格吧 而這里直接用了S0
老師您好，對于1X4的FRA在1時點進行settlement，4時點發(fā)生實際payment,因此在1時點的settlement是基于4時點的payment進行折現(xiàn)，對于interest rate option, settlement和payment均發(fā)生在4時點，因此payoff不需要折現(xiàn)是這樣嗎？那對于這個第二題的答案解析怎么有點矛盾呢？這題明明在說option，payoff determination不是應(yīng)該在9月15日嗎？為什么說在6月15日
為什么是1.1-0.9987？1.1是代表什么.0.9987又是代表什么？絕對金額嗎？
程寶問答
金程問答