為什么看漲期權(quán)的Delta就是N（到1），在哪節(jié)視頻第幾分鐘有講？
我們?cè)谶@里行權(quán)部分的計(jì)算為什么不是像前面不行權(quán)的部分，從S0直接一步算到S++和S+-(類似之前28.5714*1.25*1.25和28.5714*1.25*0.8)，再把兩者乘以對(duì)應(yīng)概率的和折現(xiàn)回去得到S+？
老師 ，我公式都列對(duì)了，只不過50million 最后放入的。即在計(jì)算 時(shí)：【1.15-（1.2%+1）*0.9976】*50million=7,021,440 怎么會(huì)與答案7029100差距這么大，考試會(huì)有這種情況嗎
視頻里說股票發(fā)放股利時(shí)，提前行權(quán)更有利，因?yàn)檫€能額外得到股利?？墒遣惶崆靶袡?quán)就拿不到這個(gè)股利了嗎？為什么拿不到呢（我覺得也應(yīng)該拿到啊）？
1.這里的0.55%指的是May 15的三個(gè)月利率嗎？2.如果是，這個(gè)三個(gè)月利率是類似FRA的一個(gè)“期間”利率，還是一個(gè)時(shí)點(diǎn)利率（三個(gè)月后的時(shí)間點(diǎn)上的一個(gè)利率）？3.FRA是一個(gè)期間利率還是一個(gè)時(shí)點(diǎn)利率？怎么理解二者的差異？
第二題為什么用美式期權(quán)去算呢，題目里是歐式期權(quán)啊，不是做折現(xiàn)倒第一期再跟92對(duì)比嗎
為什么這里1+5% 0.25次方用的是復(fù)利，而不是單利 1+5%x0.25？
老師這里第三題，最終想借的EUR，先借HKD，再換成EUR。那不是應(yīng)該pay HKD，在receive EUR嗎？那不應(yīng)該就是 算HKD的 swap fixed rate嗎
Q1我要怎么判斷是從交割期貨FP_A轉(zhuǎn)成FP標(biāo)準(zhǔn)還是從FP標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)成FP_A？
老師 第36題 我想問下 AI(T) 是否是 我突破 筆 指的地方。 AI(T) 指的是 FUTURE截至日 距離上一個(gè)付息日的時(shí)間。圖片所畫的地方對(duì)嗎
關(guān)於第7題這樣想可以麼
第二題中COMMENT2，out of money的理解應(yīng)該是S>X的概率啊 那不應(yīng)該是N(-d1）嗎，out of money并不一定代表不行權(quán)概率N(-d2）呀
第4題請(qǐng)解釋一下C為什么不對(duì)，謝謝
第3題，無風(fēng)險(xiǎn)利率3%是哪兒來的？沿用的第1問里的3%嗎？
這個(gè)股票指數(shù)是30天前買的，那么為什么不抵減前面30天收到的股利呢？是因?yàn)檫@部分股利已經(jīng)包含在1450.82中了嗎？然而市場(chǎng)上給出的股價(jià)是不應(yīng)該包含股利的吧？
程寶問答
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