精 CDS的long和short是不是反過來的？就是long CDS代表看漲目標公司credit，所以是賣出一份CDS合約？
老師請問第二題，U=1.12和D=0.96咋算出來的？
第三題，fixed rate = c, fixed swap rate=swap rate = c *n，這個理解對嗎？
第二題，題目說了折現因子不變，用表格1中的信息，是通過題目中說的using data from Exhibit 1來判斷的嗎？同時想問為什么支固定用的是3%而不是第一題算出的1.19%?
老師 第二題 套利步驟應該是：在市場上借入一個put option 并立即行權，得到102元，再從市場上花92元買回 put option，凈賺10元 對嗎？
老師 這道題 的 0.96%和0.78% 不能使用的原因 是不是因為，這2個數值 是 witkowski 在t=0 時 開始這個swap 的固定利率，但 題目讓我們求的是 t=60(也就是當下） 兩個貨幣的固定利率呢？
Vlong的公式到底是 {FP(t,T)-FP(0,T)}/(1+Rf)^(T-t)還是{FP(0,T)-FP(t,T)}/(1+Rf)^(T-t)，怎么感覺不同的題目中用的這個原始公式不同呢？
第四題，Rf為什么就是題干中的six month interest rate？為什么題干沒有給我們一個新的折現率？
第二題AI的算法中，為什么最后用的是60/180算時長？此題題干中為什么0時點是上一次發(fā)放payment的時點？
老師，想問下這里short bond的份數，是直接是nd2嗎？為啥不是nd2??折現系數??？
老師，想問下到底是收益服從正態(tài)分布，還是對數正態(tài)分布??？老師講的和講義上不一樣
那這題的discount rate 應該是多少呢？（1+rf）^t 嗎？
underlying 是1-4的forward rate ， 標的這個概念怎么理解呀 在這里 就是對沖的對象嗎？
關于put option的delta=Nd?-1，這個公式，解析中老師也是這么講的，但實際計算，它不是個負數嗎？從結果來看，應該是1-Nd?啊，我哪里理解的有問題
BSM的兩個公式需要記憶嗎
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