金程問(wèn)答
老師 想確認(rèn)一下 FRA的contract expiration 就是 settlement date是不是 突然想到 想確認(rèn)一下
K不是bond 零息債券么 上一題 怎么是exercise price了
老師這里說(shuō) 一般call option 不會(huì)提前行權(quán) 是為什么 麻煩老師 整體概括說(shuō)一下 謝謝
老師 這個(gè)題里表格下面 說(shuō)fra settle的discount rate要用1/1% 那為什么 valuation的時(shí)候 還是用表格里 的MRR？ 而不是都用 1.1%？ 有沒(méi)有規(guī)律分辨
這個(gè)三個(gè)久其，麻煩詳細(xì)講一下區(qū)別？
出現(xiàn)這個(gè)單詞 就代表曲線是非平行移動(dòng)？為啥
OAS 為啥是個(gè)常數(shù)的利差？
1、在計(jì)算凈頭寸時(shí)候，為啥不考慮這3.5M；2、為啥要用350除以125？
這里怎么看出是用什么為base currencies的？ 老師有總結(jié)嗎？ 英文對(duì)于匯率的表達(dá) 什么在分子什么在分母？
考試中需要自己求rate tree嗎，還是說(shuō)題目會(huì)直接給
假設(shè)債券期限為n年，半年付息一次，根據(jù)FV = PV （1+r/m）^mn，此題應(yīng)為 FV = PV （1+2%）^2n
這個(gè)Z 和 OAS 分別代表啥意思來(lái)著？有點(diǎn)忘記了
還有想確認(rèn)一下 如果這里給的不是dirty price 是 clean price 那AI0怎么算？ 是2%/2 * 100 * 30/180么 請(qǐng)老師確認(rèn) 謝謝
麻煩老師解釋 AI0 是-30到0的 那為什么AIt 要算-30到90 的120/180？ -30到0在AI0里了 那AIt應(yīng)該是90/180呀？
在短期和長(zhǎng)期利率都下降的前提下，子彈型轉(zhuǎn)為啞鈴型，這一步?jīng)]看懂，按理來(lái)說(shuō)久其越大風(fēng)險(xiǎn)越高啊
程寶問(wèn)答
