金程問(wèn)答
老師麻煩再解釋一下為什么long position的gamma都是正的嗎？
講義明明講了用t檢驗(yàn)檢驗(yàn)b1=1，怎么這里又說(shuō)是悖論呢？到底能不能用t檢驗(yàn)還是說(shuō)只能用DF檢驗(yàn)？謝謝
20：54，如何得出working capital是75000？
10：29，不明白為什么question1 為什么達(dá)到payback criterion但還是不一定有正NPV？
在8分23秒，如何按計(jì)算器算出IRR？計(jì)算中有IRR這一項(xiàng)，應(yīng)該怎么按比較快？
老師好！請(qǐng)問(wèn)視頻Q10-11 對(duì)應(yīng)的是哪里的題呀？原版書(shū)上的題、到DB Plan Q9那個(gè)視頻最后一題那里、就結(jié)束了呀
請(qǐng)教原版書(shū)后題V2019衍生 R39第13題 求FRA的value 那value等于PV（收入）減PV（支出） 請(qǐng)麻煩老師幫我看看我下圖的公示推算應(yīng)該沒(méi)錯(cuò)吧 結(jié)果和答案不同，不知錯(cuò)在哪里？ 答案用了arbitrage model，沒(méi)看懂
請(qǐng)教原版書(shū)后題V2019衍生 R39第5題 為啥這里求FP直接就是S0乘（1+Rf）的T次方 為什么S0后面不用減PV（票息） FP=（S0-PV票息）（1+Rf）的T次方才是常規(guī)求FP的公式吧 還有，什么叫carry arbitrage以及 reverse arbitrage？
reading16的課后題30。題目在進(jìn)行restate時(shí)，為什么不能用17年的那個(gè)通貨膨脹率62.3%來(lái)計(jì)算？我用這個(gè)算出來(lái)沒(méi)答案，物價(jià)指數(shù)比為什么和通脹率不一致？
按照老師6/300的例子，分紅以后，NI計(jì)36還是40？
接上一問(wèn)的，附圖
你好，這里是協(xié)方差平穩(wěn)，提到均值復(fù)歸，老師說(shuō)今天的yt>均值，那明天（yt+1）就要小于均值, 但是實(shí)物中，是不是更有可能是：股票圍繞均值上下波動(dòng)，也可能是這樣，連續(xù)幾天逐步下降，然后再逐步上升... 協(xié)方差平穩(wěn)，的假設(shè)條件，是均值.方差.協(xié)方差不變，是一組數(shù)據(jù)和另外一組數(shù)據(jù)之間吧，
afs如果轉(zhuǎn)為HTM記賬，oci里的數(shù)額是確認(rèn)到利潤(rùn)表里？
interest swap 30 分鐘，pure floating bond 的價(jià)值，在每個(gè)reset date 等于 1. 這里不懂。
老師，勞駕您看下我總結(jié)的筆記… IRS跟IR option 的settlement一樣的是吧…swap互換節(jié)點(diǎn)結(jié)算。一年4次，（f-c）*90/360，這里的c和f都要去年化嗎？
程寶問(wèn)答
