你好，原版書最后一題29頁26題，算F檢驗值，我用兩標準差平方相除是否可以（大的除小的）?
你好，關(guān)于自由度，我也是一頭霧水，例如原版書后題第28頁第22題，求針對斜率t檢驗的自由度是多少，N-1還是N-2，對于一元（K=1），這里我混淆了：1.單老師的課程，里面說，因為是求x和y的均值（分別形成），用了兩組數(shù)列（x，對于y）所以N-2,另外一個老師（林正老師），說因為求斜率吧，兩點成一條線，那就是N-2,貌似更好記一些，但是兩個老師的原理我都沒有理解?而本題答案，我更是懷疑了，說有兩個參數(shù)，所以就是N_2了，但是對于截距檢驗根本沒有討論過，是不是這樣解釋有一些牽強吧，怎樣把這些自由度記憶下來，而學(xué)到參數(shù)檢驗，求B1拔的標準差時候，其 自由度根據(jù)殘差項來計算了，也是N_2。請幫忙分析，謝謝
接上一問，這樣被我一約掉t，求置信區(qū)間，連查那個分布表或要背的幾個值(1.96，如5%）都不要了?
這題能不能幫忙講一下詳細思路，我的理解是有單位根退出協(xié)方差平穩(wěn)，都平穩(wěn)了所有能回歸，所有A和B選項都對。老師，我的理解哪里有問題？
你好，數(shù)量這里越學(xué)感覺越混淆，例如本題，原版書25頁，第11題，這里t檢驗，計算檢驗統(tǒng)計量時候，我們一級里學(xué)了，符合Z分布（248個月大于30），檢驗統(tǒng)計量（樣本統(tǒng)計量-總體參數(shù)假設(shè)值）/樣本統(tǒng)計量的標準誤差，代入：（0.1452-0）/0.0717（表1里面已經(jīng)提供了標準差了），計算結(jié)果為2.0259，大于1.96，所以要拒絕原假設(shè)。選B，而答案里不是這樣求解釋，為什么要用新公式呢，本題也是一元吧，一級里面關(guān)于假設(shè)檢驗不是告訴我們算t的值嗎，還是關(guān)于單尾雙尾來判斷，現(xiàn)在學(xué)了回歸混淆了?還有表格2里面也列出截距的系數(shù)，標準差，t檢驗值，這里列出做什么用的，截距也有很多不同數(shù)據(jù)嗎，截距就是X等于0時的Y值吧，那不就是一個固定數(shù)字嗎? 我們學(xué)習(xí)好像只是強調(diào)b1，
問個問題，這個題目應(yīng)該怎么解答？the dollar discount on a US Treasury bill with 90 days until maturity is $4200, the face value of the bill is $200000. the bank discount yield of the bill is clset to?
請問這里的futures price是0時刻決定的是嗎？0時刻簽的到T時刻到期的期貨合約的價格？
第7小題感覺答案不對，請解惑
第7小題感覺答案不對，請解惑
老師，f1為什么是Spotrate1呀？聽不懂
講義里的straddle profit公式是不是寫錯了？long put應(yīng)該是max(0,s-x)-C+max(0,X-S)-P 才對吧?
請問老師reading38 swap課后題，1.8.13怎么理解？1和13沒有看懂，8的A.B區(qū)別在哪？謝謝
老師請問第五題答案中寫道 increase in discount and returns是warning sign increase的話net revenue不就低了嗎，NI也會降低，為什么是warning sign？
(1+nominate rate)=(1+real rate)*(1+inflation rate) 為什么IF INFLATION IS HIGHER, 1.項目的利潤就低于預(yù)期， 2.減少了折舊的抵稅效應(yīng) 3.減少了債券投資者的實際收益 項目折現(xiàn)時，用的是NOMINAL RATE 還是 REAL RATE 這幾個結(jié)論如何得出的？？
老師您好，在經(jīng)濟學(xué)中Mundell- fleming model里，為什么本幣需求增加，本幣利率也就增加了呢？ 謝謝老師！
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