這些都沒講，需要學(xué)嗎？
組合，analysis of active portfolio management，A選項，BR提高，IC會下降，為啥還能保持不變，請老師把每個選項都講一下，謝謝
arbitrage后面的那句話意思應(yīng)該是先short A和C，拿著short得到的proceeds去買D吧？
為什么事后還有E（Ra）？事后不是已經(jīng)有真實的收益了嗎？
為什么value added的拆分不能這樣拆呢？
active weight和factor tilt之間的區(qū)別是什么？
利用歷史上真實的分布得到Y(jié)的分布，這里說的歷史上真實的分布指的是X的分布嗎？
組合，多元模型，第66題，請老師講解一下，謝謝
經(jīng)濟好的時候?qū)嶋H無風(fēng)險利率上升，所以央行才會加息抑制經(jīng)濟過熱嗎？
不是很明白這里75的利潤怎么來的？是代入哪個公式？ 上面a+c=1是因為題目給的嗎？
組合，多元模型，第25題，題目和原文討論哪個因子貢獻(xiàn)大，答案是AA、還是SS對積極收益的貢獻(xiàn)大？請老師講解一下，謝謝
公式里的Ri指的是什么？債券組合的收益率嗎？
本題中提到新增的成分債券是embedded option
對于夏普比率來說：1. 多配或少配cash，夏普比率不受影響；2. 多配/少配risky asset，volatility會上升/下降，對應(yīng)的夏普比率會上升/下降。對于信息比率來說：1. 多配/少配benchmark，IR不受影響；2. 多配/少配cash，IR會下降/上升?？偨Y(jié)的對嗎？
Rebalance是什么
程寶問答
金程問答