這里為啥ln(1+r)=e的r次方？
老師 reading 33，第33題，TV3怎么算，到底用不用算RI 4？
這里的set in arrears 是啥意思？
公式里標(biāo)紅的R1，R2就是1年和2年期的國(guó)債收益率么？也就是無風(fēng)險(xiǎn)收益率這樣理解對(duì)么
百題corp finance case 4 第一題， page 113.請(qǐng)問為什么在計(jì)算2014 OCF的時(shí)候不需要減去2013和2014的additional working capital？
1.這里r下降，為啥putable bond的ED上升？ 2.bond 3的有效convexity怎么算？
官網(wǎng)不能打印PDF的mock exam afternoon session Q37，這里risk free rate為什么選8.5 不是5.0 Tbill rate呢？在mock71第32題選的是short term rate？怎么區(qū)分？
官網(wǎng)上不能打印的mock exam afternoon session Q4，C為什么錯(cuò)？為什么tea production infomation有問題？
官網(wǎng)上不能打印的mock exam morning session Q47，為什么R&D will be added back to NOPAT?
請(qǐng)問老師帶問號(hào)的公式對(duì)嗎，怎么記憶呢？
這題里面說用soft dollar來支付cfa考試的費(fèi)用，但soft dollar不是指非現(xiàn)金費(fèi)用么？如何用來支付呢？還有C選項(xiàng)里提到了交易傭金，但在題干里面沒說過傭金這事??？
為什么swap rate本質(zhì)上就等于par rate？
這里比如1號(hào)債券面值為100W，我為它交了4W的保費(fèi)，那如果這債券虧損了70%，我不是因?yàn)榻涣吮ＹM(fèi)而得到70W的賠償么？難道賠償?shù)姆绞皆趕ingle name 和Index CDS里面不一樣？
這里題干的后半段是啥意思？sells the five year CDS是指買了一個(gè)CDS么？還有什么叫之后5年的每季度溢價(jià)？
老師您好，想問第三個(gè)case中，第二題的利率二叉樹模型中，我們?cè)趖reasury yield的基礎(chǔ)上加上了OAS，那如果是puttable bond，是不是要減去OAS？
程寶問答
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