老師好，APT的模型，建模時用的是橫截面數(shù)據(jù)吧？多因子模型建模時用的時間序列數(shù)據(jù)吧，那么APT算出的結(jié)果，怎么嵌入到了多因子模型里了呢？
C Var可以說是平均損失嗎？
第五題，老師在課上講對于非本地ETF，由于有時差，二級市場的ETF更能反映現(xiàn)狀。為什么非本地占比越多反而更容易有Pre或者dis呢?
delta 代表什么？
Apt都是pure factor portfolio 那還引入這個β干嘛？不都是1了嗎？
預(yù)期通脹下降和未來通脹猶豫期不確定下降是影響B(tài)EI把 BEI和股價是如何互相影響的
哈羅，IR的兩個公式有什么不同，Q3與Q6。他們分別機(jī)遇什么視角
Size active weights 和后面p198的例題老師沒有講到啊，195也這個公式μ=ICxσxS這個，這個不是考綱嗎？
原版書課后題329頁，組合管理，16和17題都是關(guān)于upward sloping yield的，請老師講解下
16題statement2為什么不對啊
能講下managed portofolio's alpha嗎
組合第6章第26題，TC的計算，用計算器怎么算各個參數(shù)
組合第4章第5題，請老師講解一下，謝謝
哪句話看出的front running？
組合第6章第25題，可以用計算器計算IC嗎？謝謝
程寶問答
金程問答