金程問(wèn)答
所以multivariate distribution本身就默認(rèn)已經(jīng)考慮了相關(guān)性嗎？不是因子間存在相關(guān)性就不能用該方法了吧
delta衡量option這塊能講下嗎，具體是哪個(gè)章節(jié)啊
降級(jí)了題目里體現(xiàn)的都是極端不利啊，為什么要說(shuō)有好有壞情景分析呢？應(yīng)該是壓力測(cè)試更合適啊
var忽略右尾事件是三個(gè)方法都有的缺點(diǎn)，還是單單參數(shù)法計(jì)算左尾置信區(qū)間啊
Q4做題時(shí)，設(shè)方程求解系數(shù)，然后看arbitrage opportunity的三個(gè)條件嗎
請(qǐng)問(wèn)老師，這里課程老師的意思是多因素模型既可以考慮充分分散也可以考慮沒(méi)有充分分散的投資組合嘛？
請(qǐng)問(wèn)老師，這里說(shuō)APT模型的beta都等于1該怎么理解？
經(jīng)濟(jì)好，u1下降，m下降，L上升，那么p不就下降嗎？ 這樣看m與p同向變化啊 協(xié)方差不應(yīng)該大于0嗎？
好納悶第三題為什么不能用畫(huà)坐標(biāo)圖求解呢？
這兩種算法得出的結(jié)果不一樣，錯(cuò)在哪里了
24題，原文表達(dá)和下面的藍(lán)色筆表述有啥區(qū)別。是因?yàn)閮r(jià)格和收益率成反比，所以這里是正相關(guān)嗎？沒(méi)有理解透。謝謝老師！
為啥達(dá)到投資目標(biāo)的指數(shù)基金主動(dòng)收益為零
那如果排序完，定位到5%的數(shù)字是個(gè)正值呢？比如是0.18%，VaR值算多少？是不是0？
請(qǐng)講下16、17題 謝謝
那問(wèn)題是 題干中說(shuō)的就是 0neday 95% VAR=6.5 ？ 請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)真翻譯怎么翻譯？畢竟總不能跟5% VAR=6.5 一個(gè)意思吧？
程寶問(wèn)答
