這個物理距離上的近是不是有點牽強了，現(xiàn)在溝通起來打電話或發(fā)郵件其實也很快，一定要在一起辦公嘛
請問為什么是左邊這欄，又為什么是從上到下，突然被繞暈了
spoofing和wash trading都是利用流動性來迷惑其他投資者，考試中兩者怎么區(qū)分
經(jīng)濟差的時候，收益曲線倒掛不是固收的常識嗎，怎么到這里又是另一種說法了呢
但是題目并沒有說是否基于樣本內(nèi)還是樣本外數(shù)據(jù)，在數(shù)千次測試中脫穎而出的strategy是經(jīng)得起推敲的吧，為什么還是有data snooping的問題呢
inverse transformation是什么方法，在什么場景下使用？
這題為什么不選CVaR？題目中"an extreme change in credit spreads"不是在暗示這是一個極端情況可能涉及tail risk嘛？而對于"adding or removing a position"體現(xiàn)的真的不明顯啊
BC選項能分別解釋一下嗎？我感覺題目的表述容易造成混淆
之前duration也有作為答案出現(xiàn)過，請問在考試中什么情境下用duration什么時候用yield？是否和歷史數(shù)據(jù)有關(guān)
C選項為什么是正確的，老師講的有點快沒聽明白
是否服從standard normal distribution會影響什么？題目中哪些特征可以判斷呢
那如果定義BR是一年中的決策次數(shù)，那僅對BR的公式來說，求出來的僅是區(qū)間中決策的次數(shù)，由此推論，BR是年化概念？
請問老師，在look-ahead bias，Reporting Lags中，回測為了避免偏誤，加一個滯后期，那請問老師咱們使用的回測數(shù)據(jù)，如P/E，是用2018年底已知的數(shù)據(jù)price，和后來知道2018年底準(zhǔn)確的會計數(shù)據(jù)eps？還是后來知道的2018年底準(zhǔn)確的會計數(shù)據(jù)eps和回測當(dāng)時的數(shù)據(jù),2019年的price呢？
想確認(rèn)一下，active risk產(chǎn)生的條件是portfolio的Factor Sensitivity與benchmark不一致，還是Factor Sensitivity與Factor Surprise的乘積不等于0，還是兩者兼有？
Expected Return是截距，那左邊Ri考試中一般叫什么，total return還是別的？
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