中間打星號的話，為什么是was，代表過去，又要買bond today？難道說的不是現在的price of bond 如果小于…的話，說明未來的utility更高，今天應該買bond么？
老師上課講的如果是預計有recession，應該是inverted yield curve，就是短期利率高于長期利率，為什么這道題不是這個思路呢？
計EFFECTIVE SPREAD 時, 每次TRADE SIZE都是*2 嗎? 還是應該*TRADE AMOUNT?什麼時候知道要*2?
老師在講APT模型的時候，說建模的時候參數一個是Rf，一個是factor risk-premiums，但是，在多因素模型中，factor risk-premiums是自變量呀？只有他前面的系數才是參數
老師在說ETF的風險的時候，先說他是有對手方風險的，也就是違約風險，對吧？但是在跟ETN對比的時候，又說，ETN是有違約風險的，ETF是沒有違約風險的，這里怎么理解？兩個說法是相反的
Q3，視頻里解答關于inflation的數據代錯了，請老師用正確的解答一下吧？另外，GDP的部分怎么用對數形式計算體現呢？
Q1，老師，請問一下，我在做的時候，是把風險factors配平為0了，然后算了整體的預期收益率，這個方法應該是不對的吧？那么，本題其實考察的是：【等價的long和short下的套利】，而我采用的方法應該是【無風險套利】，是這樣理解嗎？我記得之前有套利的題目是需要直接配平風險factors然后計算收益率的。請問具體什么問法使用哪一種解法？請老師對于不同方法路徑分別指導，謝謝
老師，我想問下，在計算新的積極風險的時候=IR/SRbxbeachmark的方差，對吧？我突然想到beachmark的SR的分母不就是beachmark的方差嗎？為啥兩個不約掉？
為什么不選B
如果題目要 increase an exposure to a risk factor，是要long position in a pure factor portfolio with an exposure of 1 嗎
這個洗倉的例子感覺舉得是不是不太對？AB的倉位在買賣200/300股之后變了呀
如果B選項15改成32能選嗎？
老師，請問第六題的問題是啥意思啊，沒看懂。
第一題為什么不用risk free rate
Q1，這個VaR值只有用計算器小數點后8位才算得出來，如果是后6位，得到的結果基本在BC的均值處。。。我們在考試算VaR的時候，需要調整計算精確位數？？
程寶問答
金程問答
