23題為什么不用分析師L預(yù)測的留存率65%，而是用市場普遍預(yù)測的2023的股利和EPS來計算？
老師，想請問壓力測試到底是不是情景分析?。繅毫y試、情景分析、敏感性分析這幾個易混的概念應(yīng)該怎么辨析？謝謝
第8題，為什么出現(xiàn)cointegrated的判斷，這個判斷不是應(yīng)該應(yīng)用在yt與多組時間序列回歸時使用么，題目哪里能判斷是多組時間序列的回歸？
case2最后一問，bullet和barbell有哪些區(qū)別，bullet是不是到期一次性支付本息，而barbell有頭尾兩次支付，以及如何理解利率曲線變化對這二者的影響
協(xié)整是什么意思呢？為什么ARmodel需要協(xié)整，而且會mean-reverting?
自相關(guān)應(yīng)該不影響一致性呀，為什么第三問中出現(xiàn)了自相關(guān)卻影響了一致性。
請問老師，普通回歸和自回歸的序列自相關(guān)問題，會影響方程的一致性嗎？
第2題，檢驗一階差分 yt =b0 + b1 · y(t-1) + 誤差項 --> 是否有unit root, 也就是檢驗 b1 是否等于1， 上課老師講 DF 檢驗設(shè)定的 H0：has a unit root ，這道題 t statistic 小，不能拒絕原假設(shè)，說明有unit root了。。這個邏輯哪里錯了，謝謝
老師，請問這里老師講到把單邊費率轉(zhuǎn)換為round-trip,需對交易傭金乘以2。但這里買時收傭金1%，賣時也收傭金1%，買賣都收了傭金，為什么還要乘以2呢？
久期變化幅度變小是相對的，那么拋開這個和正常債券相比的概念，實際上利率上升下降對含權(quán)債券久期（call&put）的影響分別是？
接近回歸線怎么還是極值呢？
為什么AR模型的假設(shè)條件有一個covariance-stationary?
prohibits firms and employees of those firms from purchasing or otherwise trading in securities that have published recommendations regarding those securities. 老師，這里的firm是指機構(gòu)自營投資是吧？不包括幫客戶管理賬戶交易
老師好，為什么下圖劃線的文字是對的呢？均衡模型趨勢項參數(shù)k,θ,r比無套利模型趨勢項參數(shù)多
老師好，請問課后題這句話錯在哪里？
程寶問答
金程問答