關(guān)于為什么rolling是最真實(shí)的反映市場(chǎng)上交易成本這點(diǎn)，我感覺老師講的不太清晰
老師，第四題想問個(gè)題外話。如果按題目里最后一句所說(shuō)if implied volatility, which is higher than historical volatility, were used instead. 用更大的volatility，會(huì)比第四題算出的債券價(jià)格更高更低還是不變？謝謝
您好，第一題在fair dealing方面，高等級(jí)服務(wù)是可以提供的，并需要將高等級(jí)服務(wù)披露給所有的客戶，且要明碼標(biāo)價(jià)。為什么不將ATM的使用披露給所有客戶不是違規(guī)？
LM7那個(gè)結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的outlier處理到底是在data cleansing那一步還是data wangling
老師，這里為什么能把F看成股票，P看成債券？如果搞錯(cuò)，計(jì)算不就都錯(cuò)了嗎。這里哪里來(lái)的自信這么假設(shè)？
前面講gap的時(shí)候，我理解是一個(gè)區(qū)間，也就是這題里的上下2塊錢，一共四塊錢，但是這里又說(shuō)gap是2塊錢的交易成本。所以到底該怎么理解呢？考試的時(shí)候會(huì)出很含混的題嗎？
無(wú)關(guān)科目的問題，就是百題里一個(gè)case是4題，考試時(shí)一個(gè)case大概多少題？是不定數(shù)量的嗎
為什么增加主動(dòng)投資權(quán)重不影響IR
實(shí)現(xiàn)的能力不是T C嗎為什么是IR呢
這里的個(gè)體股票價(jià)格是不是一籃子股票的加權(quán)平均總價(jià)格呀？因?yàn)楣善庇泻芏鄠€(gè)呀？
老師為什么BVPS不用平均數(shù)，而用了最后一期。ROE和BVPS都平均不更客觀嗎？
這里的Accuracy 計(jì)算的分子為什么不是TP+FN。 既然是正確預(yù)測(cè)的百分比，TN是代表人真有病但預(yù)測(cè)沒病的，所以不是預(yù)測(cè)錯(cuò)誤了么。
請(qǐng)問SEE是standard error of estimate嗎？SEE和Sf誰(shuí)是標(biāo)準(zhǔn)差誰(shuí)是標(biāo)準(zhǔn)誤？標(biāo)準(zhǔn)差、標(biāo)準(zhǔn)誤和coefficient standard errors之間是什么關(guān)系？
您好，已知用white- corrected standard errors 方法修正的是SEE，請(qǐng)問white- corrected standard errors 方法可以像Hansen method方法一樣修正coefficient standard errors嗎？SEE是coefficient standard errors嗎？
您好，請(qǐng)問當(dāng)刪除自變量時(shí)，R2只會(huì)減少，當(dāng)排除一個(gè)或多個(gè)自變量時(shí)，可能會(huì)增加或減少調(diào)整后的R2；當(dāng)增加自變量時(shí)，R2只會(huì)增加，當(dāng)增加一個(gè)或多個(gè)自變量時(shí)，可能會(huì)增加或減少調(diào)整后的R2。對(duì)嗎？
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