金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)第三題涉及到的幾個(gè)名詞-S0，F(xiàn)V等到底什么關(guān)系？
請(qǐng)問(wèn)年化利率和半年/季度利率的轉(zhuǎn)換計(jì)算方式如何選擇
為什么 PV equity是 equity price_t / equity_price_0
老師 ，這里沒(méi)理解。從坐標(biāo)圖看 隨著int增加超過(guò)5%后，payoff 也一直增加。從右邊寫(xiě)的例子來(lái)看，若借入錢(qián)的利率繼續(xù)升高，calloption只能抵消5%的利率，那成本還是會(huì)一直升高呀。比如市場(chǎng)利率是20%，那需要支付20%-5%=15%，若市場(chǎng)利率漲到30%，那需要支付25%。這和圖形也是一致的。但不明白為什么老師說(shuō)5%是cap，不論市場(chǎng)利率漲多高，只用支付5%。不明白
Equity index的Pricing公式里，連續(xù)復(fù)利計(jì)息的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率是Rf(c)=Ln(1+Rf)，那么在pricing公式里 e上邊括號(hào)里用的應(yīng)該是Rf還是Rf(c)呢？
請(qǐng)問(wèn)老師 這里equity swap 在最后一個(gè)settlement date時(shí)候結(jié)算應(yīng)該是 Re-C/4-1嗎？1指的是本金。
請(qǐng)問(wèn)老師 這道例題，最后一期為什么不把本金額折現(xiàn)了？為什么只折算了每期的利息？
你好，第三題計(jì)算hedge ratio 為什么用公式 [S(-) * hedge ratio -C(-)]*(1+rf）= S(-+)*hedge ratio - C(-+)計(jì)算出的hedge ratio跟答案不一樣？
你好這道題在1時(shí)點(diǎn)發(fā)放股利，為什么不能先用S0*U-d來(lái)計(jì)算1時(shí)點(diǎn)的價(jià)格呢？
第二題里，題目說(shuō)1403.22是購(gòu)買(mǎi)forward contract的價(jià)格，為什么解答里卻把它用作60天時(shí)標(biāo)的的價(jià)格？
為什么這種類(lèi)型的題感覺(jué)從來(lái)沒(méi)見(jiàn)過(guò)？公式也沒(méi)有見(jiàn)過(guò)。。也沒(méi)有聽(tīng)的很懂
為什么在講義上沒(méi)有看到這個(gè)公式？
這里用單利還是復(fù)利更好？
如圖這一串公式寫(xiě)完之后求的是是什么？是歐元還是瑞朗？
第四題怎么又扯到權(quán)益的公式去了，根據(jù)forward的定價(jià)公式，股利增長(zhǎng)率上升不是導(dǎo)致股利上升嗎，S-PVDividend下降，long不是虧損嗎
程寶問(wèn)答
