金程問(wèn)答
能不能理解為Rf就是一個(gè)純因子？
請(qǐng)問(wèn)5%可能是右邊尾巴上的面積嘛
還是不懂這道題，助教老師的解釋也沒(méi)看懂。。。一定要這三個(gè)同時(shí)發(fā)生才是warning sign？
第五題，關(guān)于“ policy rate should be above the neutral rate”這個(gè)判斷，因?yàn)槌薿utput gap外還有一個(gè)因素會(huì)影響policy rate, 雖然output gap是positive，但在沒(méi)有確定另外一個(gè)gap 是否會(huì)產(chǎn)生負(fù)數(shù)影響的時(shí)候就說(shuō)一定會(huì)大于，是不是不嚴(yán)謹(jǐn)呢？如果另外一個(gè)是負(fù)的呢？那就沒(méi)法大于了啊
老師，請(qǐng)具體講解一下informed investor是什么類型的投資者，并請(qǐng)舉一個(gè)例子幫助理解和消化，謝謝。
老師，最后一問(wèn)10：59-11：00漏了一段講解。系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)區(qū)別是什么？另外，這個(gè)runaway algorithm怎么理解來(lái)著？謝謝
老師，請(qǐng)講解一下百題case 8，Q4的選項(xiàng)B和C，視頻講解只解析了選項(xiàng)A，謝謝。
老師，這里的F和資產(chǎn)回報(bào)呈正向/負(fù)向關(guān)系看的是哪幾個(gè)正負(fù)值？視頻里沒(méi)講清楚。
老師好，在計(jì)算pension period cost時(shí)，資產(chǎn)負(fù)債表中不是還有actual return嗎，period cost應(yīng)該把這個(gè)actual return減掉吧
想問(wèn)一下課后題，1）22題的factor strategy ETF是啥意思？2）23題A和B為啥不對(duì)呢？謝謝
老師，這里表格中第二行，第三行，第四行里的東西的久期如何判斷？然后，第一行三個(gè)政府債屬于investment-grade嗎？
老師，咱們這里的F是怎么計(jì)算出來(lái)的呢？
為什么contango的曲線是向上的呀，不是說(shuō)和現(xiàn)貨價(jià)格趨同嗎，那應(yīng)該向下傾斜呀
期貨價(jià)格不是t0時(shí)期確定好的嗎，那么只要期貨價(jià)格低于現(xiàn)貨價(jià)格，投資者不就賺錢了嗎？為什么要涉及趨近于現(xiàn)貨價(jià)格，然后獲得正回報(bào)這件事呢
老師，這里為什么不用Note4里提到的2016年7月15的相關(guān)數(shù)值？
程寶問(wèn)答
