請問老師為什么賣出債券就是borrow
我應(yīng)該取哪個(gè)時(shí)間段來計(jì)算FRA? 是借款期前的時(shí)間段還是借款期？
關(guān)于折現(xiàn)因子，看了很多答復(fù)，想問最終結(jié)果考試的時(shí)候到底是單利還是復(fù)利？看有回答的原版書截圖是單利？
老師 題目沒給t0是債券發(fā)行第幾個(gè)月的，是不是就默認(rèn)是t0是債券發(fā)行開始時(shí)點(diǎn)？另外題目里給的yield是什么意思，計(jì)算過程好像沒用上
第四題判斷underlying 是一個(gè)什么邏輯呢，可以解釋一下嗎
Swaption 是option to enter into a swap嗎? 然后那個(gè)swap又是一個(gè)五年期互換協(xié)議？也就是三個(gè)月內(nèi)有權(quán)可以選擇進(jìn)入到這個(gè)協(xié)議，然后五年后進(jìn)行利率互換？暈暈的
Futures 的price是用有conversion factor那個(gè)公式計(jì)算，value則是每日歸零對嗎
我想問下Characteristic 2, conversion factor是作用于那個(gè)很長一串的整個(gè)公式吧，包括accrued interest，為什么不對呢
如果有AI0的話一般題目會(huì)給嗎還是要自己算？
我能不能把Accrued Interest看成 partial coupon? 也就是下一期coupon目前達(dá)到的進(jìn)度？
Pay coupon的時(shí)間和 futures contract expires 的時(shí)間是不是獨(dú)立的？換言之，無論futures contract 是8個(gè)月后還是12個(gè)月后到期，coupon發(fā)放的時(shí)間鐵定是6月后？
從計(jì)算公式來看Accrued interest 和coupon說的不都是coupon嗎，只是計(jì)算的時(shí)間點(diǎn)不同？
第三題為什么計(jì)算coupon折現(xiàn)要從90天前算起，而最后??1.04又是從現(xiàn)在算起360天？
請問AI0 AIT 和FVCoupon的計(jì)算分別是什么？我看到題目的信息不知道該如何下手，請幫我梳理一下謝謝。特別是對于類似semiannual coupon，計(jì)算的時(shí)候期限該如何取？如果有具體的例子說明一下最好，謝謝
第四題可以寫一下用現(xiàn)金流折現(xiàn)的方法嗎？
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