單純第四題來說 以DC/FC的形式 如果 f0=6 s0=7 是不是像題目所說的forward exchange rate 小于 current exchange rate 呢？現(xiàn)在混亂了 不知道怎大小
div growth increase ，price 不是應(yīng)該上升嗎？
這兩道題，什么時(shí)候用put call parity ,什么時(shí)候用今天與一年后的價(jià)格是無風(fēng)險(xiǎn)套利原理計(jì)算？怎么判斷用哪個(gè)公式計(jì)算？
這題哪里看出來用一個(gè)月的delta
想問一下這題，為啥是復(fù)利計(jì)算呀，正常公式不是單利嗎？
為什么季老師的講義上這個(gè)passage of time寫的是time to expiration呢？?jī)蓚€(gè)老師講的不一樣，以哪個(gè)老師為準(zhǔn)呢？
這里老師講的 B2=1/(1+R2)^2 是否正確？基礎(chǔ)班的例題里都不帶平方
為什么季老師在這里說第一條假設(shè)要改成原版書上的return符合對(duì)數(shù)正態(tài)分布，韓老師又沒有說呢？
這道題應(yīng)該美元部分的B1'+B2'+B3'+B4'應(yīng)該是（0.9899+【0.9430】+0.9292+0.8959）對(duì)嗎
請(qǐng)問在0時(shí)刻借入債券是怎么實(shí)現(xiàn)？這部分沒有成本嗎？
為什么n(d1)乘在s0上，n(d2)乘在e-frcT上，d1d2有細(xì)微差別，也這樣有什么特別原因嗎，謝謝
第一問用兩個(gè)QFPclean的價(jià)格算套利profit可以嗎？我用的是（（112+0.08)*1.003(0.25次方）-0.2）*1/CF---算出來是124.4；和125相減，得到的是0.6左右。再折現(xiàn)，還是0.6左右。
請(qǐng)問為什么一年以內(nèi)的也要折現(xiàn)？即計(jì)算折現(xiàn)因子？以往一年以內(nèi)的不是一般不折現(xiàn)嗎，謝謝
浮動(dòng)債每次結(jié)算都會(huì)回歸面值這句話怎么理解？
swap定價(jià)里為啥說浮動(dòng)利率的現(xiàn)值就是面值??？swap不是每個(gè)季度交換一次么？
程寶問答
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