金程問(wèn)答
老師，可否再解釋一下inversetransformation？
怎么理解這里的risk-adjusted performance啊
想確認(rèn)一下計(jì)算HPC就不需要再年化了對(duì)吧
精 到底該如何理解aggressiveness of active weight？視頻中老師推導(dǎo)的過(guò)程表述意思是降低積極組合的權(quán)重，調(diào)增benchmark的權(quán)重，而答疑平臺(tái)上面則說(shuō)是降低benchmark權(quán)重，提升積極組合的權(quán)重，是矛盾的。更關(guān)鍵的是，對(duì)于IR是否造成影響，我是從經(jīng)濟(jì)含義上來(lái)理解的：調(diào)增benchmark權(quán)重相當(dāng)于無(wú)腦復(fù)制指數(shù)收益，確實(shí)不能夠代表基金經(jīng)理投資能力，但是反過(guò)來(lái)說(shuō)，我把有限的資金，調(diào)高積極投資，減少benchmark的投資，這就是在對(duì)IR產(chǎn)生影響呢，不知道我理解哪里有問(wèn)題
老師，這個(gè)題，為什么說(shuō)3年預(yù)測(cè)不準(zhǔn)，派就大于0呀
第二個(gè)策略沒(méi)聽(tīng)懂……
老師能再解釋一下samerate的意思嗎
老師，為什么midprice可以在作為交易成本的基準(zhǔn)啊
場(chǎng)外ETF中的 AP是基金公司 還是證券公司還是誰(shuí) ？比如我在支付寶申購(gòu)一只ETF產(chǎn)品，整個(gè)交易流程 中的 AP是支付寶嗎？
精 可以再解釋一下為什么經(jīng)濟(jì)狀況差m會(huì)和p1同向嗎？謝謝老師
這里的B也沒(méi)強(qiáng)調(diào)5%，也沒(méi)說(shuō)daily
第四題怎么理解?。?
精 老師，這個(gè)題的B選項(xiàng)，如果把95和99位置換一下是不是就對(duì)了，因?yàn)橛昧?9%沒(méi)用95%，所以未被突破
這個(gè)題的C還是沒(méi)理解，書(shū)上不是寫了有幾種說(shuō)法都是對(duì)的嗎
這個(gè)問(wèn)題，為什么要將portfolio2列和benchmark列比較呢，這兩列有可比性嗎
程寶問(wèn)答
