第五題，老師說是減去PVD0，板書寫的是加上，怎么回事，請(qǐng)講解一下
put delta是（-1,0），此題的Y、Z期權(quán)的delta（Nd?）為什么是正的啊？？0.56與0.64
ΔC/ΔS=delta，這里應(yīng)該是股票價(jià)格變化啊，為什么用的是數(shù)量10w？如果用股票數(shù)量應(yīng)該是Nc=Ns÷delta，我哪里理解錯(cuò)了嗎？請(qǐng)教老師
老師你好，第一問乘以100是為什么？因?yàn)楣骄褪莕umber of call=number of share/ delta，1.46乘以delta不就已經(jīng)是number of shares了嗎？
答案中表述“without rounding error, the option value is 14.23”，我計(jì)算結(jié)果就是14.17啊，哪里錯(cuò)了嗎？
請(qǐng)問老師MOCK 2 中case 9第一問，老師給出的截圖中的Nc、Ns是什么意思？為什么Nc=1.46mllion乘上100？這個(gè)1.46mllion是買的期權(quán)數(shù)量還是期權(quán)的總價(jià)值？
為什么forward里有equity forward的定價(jià)，而equity swap老師就說不能給equity swap定價(jià)了？swap不就是一系列forward嘛，為什么老師說無法預(yù)測(cè)股票收益而不能定價(jià)？
股票的Forward price為什么一定要用無風(fēng)險(xiǎn)利率進(jìn)行復(fù)利？比如tesla的股票，今天S0=8，用rf算出來FP=10，但10年后tesla的股票是50，如果今天市場(chǎng)都認(rèn)為10年后的股價(jià)必然大于10，那發(fā)行方不按FP定價(jià)，而是按40定價(jià)，不可以嗎？那么在0時(shí)點(diǎn)，valuation就不是0了吧？
老師，咱么這里是怎么知道要用這種方法解題的，審題和解題的思路是什么？
老師，還是沒理解為什么u要用1+12%而不是直接用12%，基礎(chǔ)課上的例題是直接用的給出的概率（不用+1）?；A(chǔ)課還說d=1/u，這里的這兩個(gè)數(shù)值也不匹配這個(gè)公式。這是怎么回事呢老師？
老師，這里的7%要除以2吧？這里寫的是不是錯(cuò)的？
老師，當(dāng)前的時(shí)點(diǎn)到底是0時(shí)點(diǎn)還是6個(gè)月的時(shí)點(diǎn)？我聽得很混亂，老師能否畫圖清晰講解一下？謝謝?。。?
2×5，按照前面IRS的邏輯，應(yīng)該是2×60吧？怎么是62呢？
精 老師您好，請(qǐng)問第一題這里，已經(jīng)扣除了6個(gè)月時(shí)支付的第一筆利息，后面的應(yīng)計(jì)利息為什么還是按照7000均分2個(gè)月，而不是剩下6個(gè)月應(yīng)付3500均分2個(gè)月呢？怎么理解應(yīng)計(jì)利息的終值與已經(jīng)支付利息的終值是否重復(fù)扣除這個(gè)點(diǎn)呢？
第四問，是不是要區(qū)分股利增長(zhǎng)率和股利的關(guān)系。如果是股利變多了，那么會(huì)讓So下降，且FP下降。而股利增長(zhǎng)率變高，則So上升影響更大，F(xiàn)P上升？
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