老師，這里的借入資產(chǎn)賣出S0，借入的是什么資產(chǎn)？
這里視為Austria方的swap dealer，是在題目的哪里看出來的？
swap是沒有合約期？只是FRA,SWAPTION有合約期？
因?yàn)槔}問的是market value based on NP of 1$，所以轉(zhuǎn)換時(shí)用的是1/1.41，如果是100$，則轉(zhuǎn)換時(shí)應(yīng)該是100/1.41，這個(gè)邏輯對(duì)吧？請(qǐng)教老師~
我看了老師其他解析，可是還是不理解“期初歐元按照1單位本金計(jì)算，瑞郎按照1.12單位本金計(jì)算，這個(gè)比例關(guān)系是0時(shí)間點(diǎn)匯率定的，截圖中的1.0028是瑞郎按照按照1單位本金計(jì)算的，還需要擴(kuò)大1.12倍，這才匹配期初情況”為什么要擴(kuò)大1.12倍呢？
這個(gè)是平價(jià)發(fā)行嗎？哪里又說面值是100？
老師，這個(gè)表給的是固定利率還是浮動(dòng)利率？怎么判斷出來的？
老師，這里第四題文字解析的最后一句話怎么理解？帶來什么樣的負(fù)面影響？
老師，期貨價(jià)格被高估，賣出期貨可以理解，為什么要同時(shí)買入現(xiàn)貨呢？
最后一問，可以直接用0.96%？0.96%不是0時(shí)刻的嗎？（題目中用的是had），因此在估值的時(shí)候，應(yīng)該重新pricing才對(duì)啊。。
老師，為什么視頻里說“無論未來股價(jià)如何漲跌，一年后組合的價(jià)格比今天組合的價(jià)格多一個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)利率”？
老師，這里B選項(xiàng)視頻說是”買入put后，看漲期權(quán)對(duì)沖股票風(fēng)險(xiǎn)的作用被抵消”，可是期權(quán)不是到期最差不行權(quán)就完了嗎，那這就是完美操作啊，如果到期不該put就不put，用long對(duì)沖股票風(fēng)險(xiǎn)，不是很好，很合理嗎？
老師，怎么看出要用0.54的？我在題目中沒有找到1個(gè)月到期的信息？
swap為何是一系列的forward？
第四問，算出來Δ是0.5，Δ=#of shares/# of Call = 0.5.所以乘過去，應(yīng)該是0.5*NC = NS才對(duì)呀。就是0.5份期權(quán)，對(duì)應(yīng)一份股票。。
程寶問答
金程問答