第一問，我用的是（（112+0.08)*1.003(0.25次方）-0.2）*1/CF---算出來是124.4；和125相減，得到的是0.6左右。再折現(xiàn)，還是0.6左右。這樣算出來，跟答案用125*CF得到的值，跟（（112+0.08)*1.003(0.25次方）-0.2不一樣。。請問我這個邏輯哪里有問題呢？
這個題問的value要折現(xiàn)到t=1吧？為什么用B1,B2，那不是折現(xiàn)到t=0了嗎？
老師,我考前確認一下:除了國債期貨合約的pricing,其他標的資產(chǎn)的遠期和期貨合約的估值與定價都是一樣的?
計算1*4 FRA，分母去年化是否應(yīng)該是1+6%*270/360（因為折現(xiàn)3個月）
這個到期日為什么不是9月？合約期結(jié)束時就算FRA結(jié)束了？
第一小問的AI 計算為什么用100000*7%*2/12而不是用semi-A coupon的3500*2/12
請問這個用BSM怎么看呢？還是不太懂
本case第6題，swap每個季度進行結(jié)算，在第一季度后（包括第一季度）一共有四筆fixed現(xiàn)金流，為什么本題只計算第一季度的那一筆？
老師，這里W的執(zhí)行價格不也是38嗎，為什么不考慮W？
這里的X是不是不屬于Option Greeks？只是放在這里一起講一下？
還有這里為什么要借入資產(chǎn)，直接借S0數(shù)額的錢投資不行嗎，效果一樣，還避免了借入資產(chǎn)的麻煩不是嗎？應(yīng)該怎么理解呢？
此題中，老師標注的C=5%/4，那么結(jié)算時應(yīng)該也是10%-5%/4*90/360吧？
如何判斷題目給的的MRR去年化時，是用單利方法還是復(fù)利方法？
想問一下這道題第二題的B選項為什么是錯的？expected spot price不就是分析師預(yù)期的現(xiàn)貨價格嗎，期貨價格不是應(yīng)該與這個預(yù)期未來的現(xiàn)貨價格保持一致嗎？
請問老師，期權(quán)的delta值為什么會隨著時間的推移和期權(quán)的到期而變化？
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