這是一家韓國公司，需要用美元， 韓元swap rate 2.29%，美元為1.54%，數(shù)字計算沒問題，答案與我一致，問題是，答案選韓國公司收到的是美元swap，1.54，這與老師教的有出入，韓國公司應(yīng)該借出韓元，收到到韓元，借入美元，支付美元。這樣才對，選2.29，煩請老師解釋，謝謝
第一題解析里的反向合約方法怎么理解？
還是沒懂這個B1 B2 B3...怎么算出來的？
short 無風(fēng)險資產(chǎn) 為啥是借入資金??？
有點不理解為什么美式期權(quán)提前行權(quán)有可能會有好處呢？第一期的價格明明也是二叉樹波動的假設(shè)價格呀
老師這里說call price也是看漲期權(quán)期權(quán)費的圖形，可是這個call price curve是針對買了call option之后看估值的吧，premium的價格多少是t=0就已經(jīng)定下來了呀，也不會隨著股價的變化而變化，所以這個call price curve和premium為何有關(guān)呢？
這題能畫圖解一下嗎
持有期權(quán)過程中的分紅，是屬于期權(quán)持有方的嗎？
衍生Q19，追問，老師，股指index為什么不用復(fù)利charge成本，抵減收益呢？謝謝
衍生，Q7，請老師講解一下，謝謝
衍生Q5，請老師講解一下，謝謝
這部分有什么推薦的參考書嗎，老師講的內(nèi)容比書上多好多啊
請問是否等于 FV(S0)-FV(第一期剩下還沒有accrued的coupon)-FVC(第二期)
為何156000是全價不需要加上AI0？為何FVC和AI T乘以的是2個月的時間？
題目中，為什么stock price從3245下降到2985，為什么conversion price還上升了，從4500到5025？
程寶問答
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