投資為什么就能確定是short
本題的rf如何得知？
沖刺筆記中的一道例題，在計算套利時，為什么underlying bond用的是凈價，而futures contract用的是全價呢？
分母為啥不是1+1%*（6/12）？
一般涉及到T bond 的題目，如果沒有明確說，是不是標準券和交割券都是默認Clean Price？除非明確說明是Dirty Price？
衍生Q55，請老師講解一下，謝謝
衍生Q47，我們計算了遠期價格，請問老師，case中的the spot level of the UAX300是多少？謝謝
衍生，Q31 年化的swap rate recommended by Whitney for Novatel 在case中沒有這個信息，無法判斷用市場推薦利率MRR計算年化的swap rate。
衍生，Q6，請老師講解一下，謝謝
按照公式1 = C * B1 + C * B2 + C* B3 + ······C * Bn + 1 * Bn ，這個公式僅代表t=0時刻，債券的價格等于面值，如果t≠0,債券的價格就不是1？
衍生百題Case11 Q2
衍生第2章，第17題，請老師講解一下，謝謝
衍生第2章，第9題，請老師講解一下，謝謝
Put option 什么叫拿著Process取買債券？
衍生第1章第2題，題目不用考慮120days后收到coupon嗎？這個不抵減收益嗎？謝謝
程寶問答
金程問答