老師 ，這里沒理解。從坐標(biāo)圖看 隨著int增加超過5%后，payoff 也一直增加。從右邊寫的例子來看，若借入錢的利率繼續(xù)升高，calloption只能抵消5%的利率，那成本還是會(huì)一直升高呀。比如市場(chǎng)利率是20%，那需要支付20%-5%=15%，若市場(chǎng)利率漲到30%，那需要支付25%。這和圖形也是一致的。但不明白為什么老師說5%是cap，不論市場(chǎng)利率漲多高，只用支付5%。不明白
我算的答案是C，請(qǐng)幫忙確認(rèn)下答案是否有問題
Q2，C選項(xiàng)，only if 股票價(jià)格保持40不變的話，還需要調(diào)整嗎？股票價(jià)格不變，delta會(huì)變嗎
long方賠錢的時(shí)候，futures和forward誰賠更多?
請(qǐng)問，在標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降，long方賠錢的時(shí)候，futures和forward誰賠的更多？誰的價(jià)格更低？
我們?cè)谟美识鏄溥M(jìn)行折現(xiàn)的時(shí)候不是用當(dāng)期的利率也就是上一個(gè)節(jié)點(diǎn)的利率進(jìn)行折現(xiàn)的嗎？為啥需要rf已知且恒定？
老師，這里的S和X各自是圖上的哪條線？/如何理解S和X在圖像上的表示？
這題應(yīng)該用的折現(xiàn)率是多少？
請(qǐng)問這里，復(fù)利時(shí)，正常情況一年應(yīng)該用365天吧
老師麻煩整理一下幾種swap類型發(fā)生的現(xiàn)金流，哪些valuation時(shí)考慮本金，哪些不，例如IR swap就不需要本金折現(xiàn)，Equity swap需要本金折現(xiàn)，equity index swap和equity swap的區(qū)別，V浮動(dòng)與V固定每種類型的swap計(jì)算方法與不同
第二段的yield=2.5%，為何不是用這個(gè)折現(xiàn)呢？這個(gè)資訊是只有在沒有給定當(dāng)下的bond price才會(huì)使用到嗎？
為何assumption3是錯(cuò)的？解析寫到BSM Model assumes that the continuously compounded return is normally distributed是指講義假設(shè)的第二點(diǎn)嗎？ 如果是的話，為何不是lognormal distribution而是單純的normal distribution
①麻煩老師解答一下這個(gè)題目，②另外記得好像有個(gè)公式是long asset + long put = risk free asset這個(gè)公式是否正確，如果這個(gè)公式正確，那么short call 應(yīng)該等于long put，那么應(yīng)該是借入risk free ，short underlying,但是這個(gè)題目中好像沒有這個(gè)選項(xiàng)，③investing proceeds是怎么翻譯？
這里都對(duì)沖了，股價(jià)變動(dòng)不影響組合變動(dòng)了，那我現(xiàn)在賺的是什么錢呢？
為什么看漲期權(quán)的Delta就是N（到1），在哪節(jié)視頻第幾分鐘有講？
程寶問答
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