請問derivatives基礎課件45頁中step3 2.5%是已知條件嗎？哪里來的？
Q4,covertibal bond的估值不是還有一部分涉及股票價格嗎？怎么用interest rate tree估呢？
為什么coupon正正好好就是在8個月剩余時間的第六個月發(fā)呢？我的理解是12月到期，6月發(fā)coupon，當前我們是在4月。所以AI0是1-4月,AI_T是6-12月
老師您好 不太明白這道題 delta hedge 最有效為什么是vega和gramma最小的意思
老師請問，這個case里面計算df都是用復利，紀老師課上說用單利，我除了一題可以對上答案，其他都對不上。有點懷疑人生了。是考綱變了？可以給個正確解答嗎？
美式期權定價，前一節(jié)點只要根據(jù)后一節(jié)實際情況向前貼現(xiàn)就可以了吧？為什么課件中老師說還要根據(jù)后一節(jié)點行權或者不行權中選兩者更高者再向前貼現(xiàn)？謝謝
老師，我圖片里的公式，完整的算出underlying bond的FP，和QFP125相減，答案和把QFP125*0.9+0.2，與Fo=112.164相減不一樣，為什么呢？
這里因為X=50=so的，實際上在算C+-的時候是0的， 最終算出第二題的答案是9.51，答案是A，那這樣的話這種計算的誤差在考試的時候怎么辦？
沖刺筆記derivatives 部分81頁計算T bond futures 的實例8，為何基于市場報價的部分，不用加AI （T）？直接用125*0.9就結束了？和視頻講課的不太一致
請問這個 up move為何put option價值是0.2517，S＞X，put option value為何為正？
第四小題到期日行權call option為什么是140-90？和一個月前的股價有什么關系？
題中的one-half of a month，還有0.5（2/12）、1.5（2/12）都是什么意思??？對題目沒有影響啊
那考慮的分紅的看跌期權價格也是在S0那多除以股息嗎
這題為什么是固定換固定的類型，我看題干上沒明確說
請問Q4，如果該題沒有發(fā)放股利這個條件，相同條件下 歐式期權的價值也是比美式期權更低么
程寶問答
金程問答
