請問BSM Model里的N(d1)和N(d2)有何差別
為何這里要加一個"when T approaches maturity" 如果不接近到期日 這個點就不成立嗎
請問這道題是什么考點？課上完全沒有說過啊，可否請老師解析一下，求不要只貼一個課件圖片，謝謝
麻煩老師解答一下每個選項
不是說市場c overvalued嗎 那不應(yīng)該是P+S
請問圖中euity swap的price是100，這個定的是什么價格？謝謝
如何理解
題目里的put都是什么
這個算出來是0.98%，不是說要年化嗎，年化后是3.9%答案沒有年化，分不清要不要年化
swap估值的時候怎么判斷哪個減去哪個？一會又是收減支，一會是支減收，有什么辦法可以判斷嗎
老師可以幫忙區(qū)分一下在給T bond futures估值時的AI 0和AI t嗎？總是搞不清楚
能舉例下利率期權(quán)的實際使用場景嗎？比如FRA時為了借款，利率期權(quán)是為了做什么？也是借款嗎
在算固定換固定這道題目的時候 澳元固定收入端算完之后 美元固定支出端的計算最后在統(tǒng)一貨幣這一步，這道題給出了initiation時候的美元nominal principal87719298 是不是就是1/1.14期初匯率*100m 計算的結(jié)果是一致的 如果之后出現(xiàn)的題目是不是這兩個條件給出來只要用其中一個就好 不會出現(xiàn)矛盾的情況嗎 比如說給出期初匯率是1.14 然后再說期初nominal principal是0.8m
老師能否解析一下這題，0時刻現(xiàn)金流怎么跟這個復制公式聯(lián)系上，怎么判斷選c？
這題為什么C對AB選項不對啊
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