第4題， 二叉樹向前折現(xiàn)，若不是一年的話，折現(xiàn)都是按照單利進行么？
二叉樹不也要預(yù)期up and down的股價走勢嗎，為什么是與預(yù)期價格變動無關(guān)？
這題是不是得加上一年付息四次的條件？
options on currencies 在24年考綱中嗎？
衍生強化，老師，P30，最下面的公式，如果二叉樹的兩個節(jié)點之間相隔半年，那么最下面的公式的T就是0.5，用復(fù)利去年化對嗎？謝謝
你好，futures定價的conversion factor是不是僅僅用于計算不含應(yīng)付利息的clean price？
衍生Q36，請老師講解一下，謝謝
衍生Q26，請老師講解一下，謝謝
PVD請問怎么算？是3/(1+3.25%)^3/12=2.976108嗎？
老師，是不是該這么理解：利率互換還有FRA的折現(xiàn)用單利計算，而貨幣互換股票互換之類的折現(xiàn)全部用復(fù)利計算？
衍生第二章第15題，請老師講解一下，謝謝
請問衍生品LM2課后習題最后一題如何理解
老師好！請問衍生課后題第二題第二問里，一個三年的swap，bank“......enter into one year ago as the pay-fixed ( received floating) party”，這里我搞不清楚小t的時間點，bank一年前進入這個合約，小t從t=1開始，我咋搞不明白這個時間點，我怎么感覺小t是從-1開始。弄不清楚，請老師講一下，謝謝！
為什么St折現(xiàn)后是So？股票價格也假設(shè)無風險收益？
不是在settlement date當天以(Interest rate-FRA)/discount 來settle嗎，然后discount到現(xiàn)在得到present value? 為什么現(xiàn)在變成收支不在一個時間點上了? 這不是跟之前的settlement算法相悖?
程寶問答
金程問答