金程問(wèn)答
第二段的yield=2.5%，為何不是用這個(gè)折現(xiàn)呢？這個(gè)資訊是只有在沒(méi)有給定當(dāng)下的bond price才會(huì)使用到嗎？
請(qǐng)問(wèn)這道題是什么考點(diǎn)？課上完全沒(méi)有說(shuō)過(guò)啊，可否請(qǐng)老師解析一下，求不要只貼一個(gè)課件圖片，謝謝
這里的short call stock可不可以用long put替代？
在算固定換固定這道題目的時(shí)候 澳元固定收入端算完之后 美元固定支出端的計(jì)算最后在統(tǒng)一貨幣這一步，這道題給出了initiation時(shí)候的美元nominal principal87719298 是不是就是1/1.14期初匯率*100m 計(jì)算的結(jié)果是一致的 如果之后出現(xiàn)的題目是不是這兩個(gè)條件給出來(lái)只要用其中一個(gè)就好 不會(huì)出現(xiàn)矛盾的情況嗎 比如說(shuō)給出期初匯率是1.14 然后再說(shuō)期初nominal principal是0.8m
一年付息2次，90天不應(yīng)該是1000*5%/4？為什么是除以2，180一次，360天一次，90天不應(yīng)該是/4？
為什么看漲期權(quán)的Delta就是N（到1），在哪節(jié)視頻第幾分鐘有講？
這題為什么C對(duì)AB選項(xiàng)不對(duì)啊
麻煩詳細(xì)解釋一下期貨合約clean price和dirty price的區(qū)別，謝謝。
這裡的2%(T＝０)和新的swap rate（T＝２）不是在不同的時(shí)間點(diǎn)嗎?為什麼可以直接相減?
老師好 我怎么覺(jué)得這里說(shuō)的這個(gè)“fixed rate”就是固定部分那個(gè)C，就是quarterly 那個(gè)C，而不是swap rate啊？
CTD能再講一下嗎
沖刺筆記中的一道例題，在計(jì)算套利時(shí)，為什么underlying bond用的是凈價(jià)，而futures contract用的是全價(jià)呢？
這里為什么不是向遠(yuǎn)期合約一樣，用6.15到9.15的利率做折現(xiàn)因子？
分母為啥不是1+1%*（6/12）？
這里老師提到了復(fù)利計(jì)算，那么沖刺筆記74頁(yè)實(shí)例1中，4%是什么利率？為什么不按照(1+r/n)^n計(jì)算？
程寶問(wèn)答
