老師，這個題在哪里看出來是1年換1次，算出來的0.08%不用乘期數(shù)
CDS是啥
第二小題不理解，可否再解釋下
請問計算QFP時，為什么在折算PVC0時，用3500除以的是1.5%，而不是2.5%？
這個題說3個月到期，是指期權(quán)到期后，標(biāo)的資產(chǎn)為3個月到期的futures嗎？那這里需不需要考慮什么時候option到期呢？
問個奇怪的問題，美式期權(quán)2期下提前一年行權(quán)，為方便理解，可不可以把它理解成1期的歐式？
那這里需要的數(shù)量是個負(fù)數(shù)，怎么理解呢？還是說這里不管正負(fù)號，只管值得大小？
這里的ns/nc是不是用小s和小c的下標(biāo)，更容易理解一點
為什么
老師第四題，pv(fix）的公式是不是寫錯了算出來不是答案里的數(shù)字 應(yīng)該是（b1+…b5）*c+np*b5這樣算才是答案里的數(shù)字
請問老師，hedge ratio這個知識點怎么考一般？我在沖刺筆記上看到用hedge ratio算call與put的公式，但是不太會用。有很多題目我看都是用hedge ratio解答的，比如復(fù)制call與put的頭寸
第4題的兩個price沒懂，麻煩老師講解一下
請老師再梳理下AIT和AI0
Q5，因為MTM，forward比future賺的多，那如果是Loss，是forward也比future虧的多嗎？
這題目請老師解答一下，寫一下解題步驟
程寶問答
金程問答