麻煩老師解答一下這個題目，感覺有點難度
老師，可以再解釋一下為什么delta和put option是負(fù)相關(guān)的關(guān)系嗎。我的理解是，delta是put option的變動除以資產(chǎn)價格的變動。如果資產(chǎn)價格變動大，那put option的變動也大，他們應(yīng)該是同向的關(guān)系吖？
第一問，為什么不需要把股利減去，在這個equity index中，投資人不是也會拿到股利嗎
這里的short call stock可不可以用long put替代？
請問圖中6%和3%代表什么？和currency swap的pricing有什么關(guān)系
這句話關(guān)于應(yīng)計利息的，為什么是錯的
一年付息2次，90天不應(yīng)該是1000*5%/4？為什么是除以2，180一次，360天一次，90天不應(yīng)該是/4？
第二題在計算put option時，怎么知道題目所給的rf是不是連續(xù)的？（即是否需要把表格里的數(shù)字給In(1+Rf)?）
CTD能再講一下嗎
衍生mock2，上，Q36，答案是單利去年化，老師的視頻講解是復(fù)利去年化，到底是單利還是復(fù)利去年化？
衍生，MB1-Q33 The no-arbitrage value (in USD) of Hancock's forward
為什么3是對的哦
(1+4%/n)^n/4%為什么=e^4%?
我把這個公式通俗化一點就是 NP*(新fixed rate- 舊fixed rate)/2*DF之和，這樣對嗎，適用于所有計算所有LONG POSITION的value嗎
2×5，按照前面IRS的邏輯，應(yīng)該是2×60吧？怎么是62呢？
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