是只有T-Bond是用clean price 報(bào)價(jià)嗎？然后一般公司債用full price報(bào)價(jià)？
是否能解釋講義這段話是什么意思為何有l(wèi)ong 1 call and short h stock, the portfolio should exist no delta risk 這個(gè)結(jié)論？老師上課好像跳過這一段
這里為什么不是zero？答案上顯示的是positive
①麻煩老師解答一下這個(gè)題目，②另外記得好像有個(gè)公式是long asset + long put = risk free asset這個(gè)公式是否正確，如果這個(gè)公式正確，那么short call 應(yīng)該等于long put，那么應(yīng)該是借入risk free ，short underlying,但是這個(gè)題目中好像沒有這個(gè)選項(xiàng)，③investing proceeds是怎么翻譯？
老師，這里的C++和C+-代表的是什么意思吖
老師，可以再解釋一下為什么delta和put option是負(fù)相關(guān)的關(guān)系嗎。我的理解是，delta是put option的變動除以資產(chǎn)價(jià)格的變動。如果資產(chǎn)價(jià)格變動大，那put option的變動也大，他們應(yīng)該是同向的關(guān)系吖？
第一問，為什么不需要把股利減去，在這個(gè)equity index中，投資人不是也會拿到股利嗎
這里都對沖了，股價(jià)變動不影響組合變動了，那我現(xiàn)在賺的是什么錢呢？
請問圖中6%和3%代表什么？和currency swap的pricing有什么關(guān)系
老師，定價(jià)是，期初=0的是value還是price來著？
第一題為什么hedge ratio 變成了0.5671而不是0.5697
老師好，如果這個(gè)題，把條件改成“雖是美式期權(quán)，但是沒有分紅“，然后在up move 的 1年的時(shí)刻，比較"第二年折過來的期權(quán)價(jià)值"，和"在1年時(shí)點(diǎn)直接行權(quán)的期權(quán)價(jià)值"，如果 "1年時(shí)點(diǎn)直接行權(quán)的價(jià)值">"第二年折過來的期權(quán)價(jià)值"，那么，可以提前行權(quán)嗎？
C-的價(jià)值應(yīng)該是【-4，0】吧？
第4題， 二叉樹向前折現(xiàn)，若不是一年的話，折現(xiàn)都是按照單利進(jìn)行么？
二叉樹不也要預(yù)期up and down的股價(jià)走勢嗎，為什么是與預(yù)期價(jià)格變動無關(guān)？
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