這里可以理解T時刻，到期了，st=fp， 所以T時刻的valuation也是0嗎？
既然利率期權(quán)不用折現(xiàn)為什么講義101頁的例子里利率二叉樹step2要除以1.0640呢
圖一17為題目，圖二17為答案，請深度解析一下內(nèi)在邏輯。謝謝
老師，我有點不明白這里30-90天中間的60天為何還要除以365，是在年化嗎
二級Derivatives課后題第三個case tim doyer中第三題
請問老師這一題的C選項，current spot price不是之前公式（S0*Nd1-PVX*Nd2）中的S0嗎？還是不太理解為什么不能選，為什么這里要選Current futures price 而不是current spot price
C的變化不是C1-C0嗎，為什么用同一時期不同情況的C相減得到C的變化，S的變化也是？和公式不符？
這里的FP價格是不是也是指的是在未來（T時刻）之后，比如T+n時刻購買underling的價格？
老師在說利率期權(quán)的時候舉了例子，說如果MR是6%，X是5%，那到期的時候借錢就是用6%借錢，但是calloption可以賺到1%；最終還是鎖定了5%的借款利率?？墒?，我有的是一個期權(quán)，不就是可以選擇用
精 按這個式子里，股票在式子左邊，Nd1乘過去不是應(yīng)該100000乘以0.3嗎，這里為什么是除
老師，像這樣的題，C++, C+-, C--會直接給出來嗎？還是要計算？需要計算的話，如何計算？
是否能解釋講義這段話是什么意思為何有l(wèi)ong 1 call and short h stock, the portfolio should exist no delta risk 這個結(jié)論？老師上課好像跳過這一段
這里為什么不是zero？答案上顯示的是positive
這里說不用利率期權(quán)不用折現(xiàn)，為什么例題中還是折算回去了
第一題為什么hedge ratio 變成了0.5671而不是0.5697
程寶問答
金程問答