第二問的private placement是什么呢？為什么這個也要限制呢？
Q3，ex ante tracking error to measure the degree to which clients’ current portfolios might 【underperform】 their benchmarks in the future。請問這里用Relative VaR來衡量相較于benchmark的underperform的部分，這里怎么理解呢？不應(yīng)該是outperform嗎
第5題. THEORY OF STORAGE 不是同時都可應(yīng)用在CONTANGO 及BACKWARDTION 上嗎?為什麼不可以是B?
老師，這里選用1.2138就是因為題目問的是spot rate bid quote嗎？如果題目不明確表示用哪個（bid還是ask），怎么判斷呢？
判斷一個事件的真?zhèn)问歉鶕?jù)事件事實判斷，好事是positive，壞事是negative（比如此題違約是negative，不違約是positive），而不是通過分類（class1是positive，class0為negative）對嗎？真?zhèn)问录袛噙@里有點混淆
精 請問第九題詞包BOW和N-gram怎么區(qū)分呢？
第四題我覺得只用算下單邊的變動幅度就可以了呀？不用把高的低的的情況都算一遍
AIC和BIC是什么
請問standard error for each of the autocorrelations用1/根號（T）計算的時候，如何確定T，表2中沒有給出180這個數(shù)據(jù)??？并且之前也只給出了181個periods的具體信息。
第7題，benchmark上漲了， "期貨收益率 - benchmark" 的excess return 下降，為什么不能short ?
第五題的答案里說，設(shè)H0=0，HA不等于0，不等號的話應(yīng)該是雙尾檢驗，但答案里為什么說是One-tail test呢
請問老師，VAR值是完全依賴于歷史數(shù)據(jù)得到的嗎？
精 老師好，在AR模型中，講到自相關(guān)檢驗，t.s.的標(biāo)準(zhǔn)誤到底是1除以根號下T 還是1除以根號下n。兩位老師講的不一樣。王老師講的是除以根號下T，T=n-p。林老師講的是1除以根號下n, 之前單老師講的也好像是n。
這里扣除優(yōu)先股的時候用的MV 84而不是BV 80，是不是答案寫錯了
老師，第6題為什么operating income也就是EBIT不能通過表中的Net income 4038 加回 tax 1930 利息1169來算，而是要用上文的6270呢？按理說這兩個應(yīng)該是相等的，但這里并不相等，我這個方法錯在哪里了呢？不是應(yīng)該針對每一小題，用表中數(shù)據(jù)更好嗎
程寶問答
金程問答