麻煩把這5道題全部詳細(xì)的講一遍？居然沒有視頻解析
GK模型介紹一下，感覺對這個模型沒啥印象啊
這題答案是B，講解說答案是A。請問正確答案是什么？
什麼是LOOK AHEAD ＢＩＡＳ？
最后一題C答案，core eanings不是已經(jīng)剔除了non-recuring income的影響么？為什么老師說沒有剔除呢？以下是google到的core earnings 定義：What Are Core Earnings? Core earnings are the profits derived from a company's main or principal business, which does not take into consideration some of the expenses related to the main activities, as well as nonrecurring income or expense items that lie outside of the normal business.
這里的p2為什么能用兩年期的 spot去折現(xiàn)，不該是用f(2,2)去折現(xiàn)嗎
第一題可以理解為長期來看，主要是debtsustainabilitychannel發(fā)揮作用嗎，另兩個都是短期的？
請問第6題的C為什么錯了？沒想明白
老師說的這個結(jié)論，應(yīng)該是interest rate比較低的時(shí)候，call option is near the money, convexity 為負(fù)的時(shí)候才對吧，如果利率比較大，這個結(jié)論是錯的吧？
為何回歸中殘差期望為0，我知道這是殘差的性質(zhì)之一，但是忘記了原因，希望老師能簡要解釋一下
老師這道題的第二問，題干中已經(jīng)說明了沒有accrued interest 為什么計(jì)算中還要算AIT？我記得還有一套mock里也出了類似的題目，但計(jì)算結(jié)果是沒有AIT的？
整體估值170，分拆估值再相加187，所以集團(tuán)化折價(jià)為什么不是170-187=-17呢？ 折價(jià)嘛 不應(yīng)該是負(fù)數(shù)嗎？
老師，我就問一句，考試時(shí)候遇到這么計(jì)算量大的題目是不是意味著要放棄了
這里 credit spread=CDS spread=CDS price？
精 問題一，圖二，序列相關(guān)數(shù)據(jù)可以應(yīng)用ＡＲ模型，但AR模型又假設(shè)不能序列相關(guān)，哪里出問題？問題二，自回歸和多元回歸，主要區(qū)別在哪。問題三，另外條件異方差是自變量和殘差存在相關(guān)性嗎？請逐一解答，謝謝
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