老師好，當(dāng)interest rate volatility變大時，callable bond的value和OAS都是變小的，為什么不符合value價格和OAS利率的反向關(guān)系呢？謝謝！
請問老師，partial goodwill和full goodwill在acquisition method方法下具體怎么核算？分別會影響到哪些報表上面的哪些科目呢？麻煩老師詳細解答一下，謝謝
為何回歸中殘差期望為0，我知道這是殘差的性質(zhì)之一，但是忘記了原因，希望老師能簡要解釋一下
GK模型介紹一下，感覺對這個模型沒啥印象啊
整體估值170，分拆估值再相加187，所以集團化折價為什么不是170-187=-17呢？ 折價嘛 不應(yīng)該是負數(shù)嗎？
這個屬于分析金融機構(gòu)中的哪個知識點呀？基礎(chǔ)課沒有聽到過，還在考綱里嗎
精 你好，為什么不選c呢？從答案解讀來看，重新估價revaluation也是sensitivity，risk，measures的一種啊。
老師 reading9第29題 怎么看出來有單位根？
不太理解為什么老師說債券價格上漲時long方獲利，交易者將買入遠期合約。在零時刻應(yīng)該已經(jīng)把遠期合約買入了，為什么還要買遠期合約呢？
Q1中期權(quán)的價格和股票的價格之間是有什么聯(lián)系，這里沒有完全搞懂。題干里面提到股票的期權(quán)是125，股票的價格是500，那么員工以125的價格就能買到價值500的股票，那么對員工而言股票的行權(quán)價格應(yīng)該是125，為什么老是說股票的行權(quán)價格是500？
沒有看懂助教的解答意思，既然還是檢驗b1=1，為什么vincent寫的是b1=0，還有就是如果是檢驗b1=1，那根據(jù)exhibit 1則無法拒絕原假設(shè)，那么應(yīng)該是有unit root呀
第二題，global macro strategy為什么也是高波動性、right-tail skewness？講義里只說了managed futures是這個性質(zhì)
為什么股利的增長率等于eps的增長率等于資本利得的增長率
upfront premium是什么？
log odds和odds是什么意思鴨
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