正課講義里面是寫反了是吧？強化課里面這個寫得是對的：通脹主要影響長期，貨幣政策主要影響短期。
Q9可以再詳細講解一下？這里還沒有完全搞懂
它的OAS小于零，這意味著它必須低于要求的OAS 這話啥意思？小于0 就代表必須小于要求的OAS？
Q4的計算方法是在哪里講的，沒印象
平價債券的定義忘了， 為什么CR=市場利率的就是平價債券呢？ 市場利率不是隨時在浮動嗎
這里現(xiàn)金流折現(xiàn)直接用無風險利率，合適嗎？
這里的recovery為啥隨著時間是遞增的，我知道是按照比例乘的但是不應該乘以par value嗎？因為根據(jù)現(xiàn)實經(jīng)驗，recover rate 一開始就定好的，比如抵押物值40%，然任何時候違約，我都能拿到40塊的恢復金額呀
請問effective duration的定義能否再講解下
第三問，為什么算exposure用二叉樹，但是折現(xiàn)率用表2 的折現(xiàn)因子？
無套利模型的波動項參數(shù)不是constant的嗎？為啥這句話是對的
I-spread = corporate bond rate - swap rate, 其中corporate bond rate具體是什么？是t=0時刻corporate bond的YTM？
第三題，這是哪兒的知識點？課上講過嗎
Q3講解中，提到Δy要加在spot curve上而不是node上，這個能詳細說明一下是什么意思嗎？
求VND的折現(xiàn)率選哪個？
這個知識點在課件哪里講了，一點印象都沒有？
程寶問答
金程問答
