這個知識點在課件哪里講了，一點印象都沒有？
Date3最上面的94.6788是怎么算出來的
老師您好，想問下第一問為什么要+13.95bp的OAS而不是減去... 對OAS 和 z-spread還是有些不理解，能不能幫忙解釋一下。謝謝。
請問所有的V callable都是給發(fā)行方的嗎？
老師能講一下Duration和yield的反向關(guān)系嗎，不是很理解，還有這里不需要考慮圖上面藍色特殊情況的變化嗎？
change of control conversion price 是什么意思
case2最后一問，bullet和barbell有哪些區(qū)別，bullet是不是到期一次性支付本息，而barbell有頭尾兩次支付，以及如何理解利率曲線變化對這二者的影響
第7問，既然是每個節(jié)點都可以行權(quán)，那是否可以根據(jù)選項直接判斷是100，因為另外兩個根本不可能正確
老師，圖中該問的A選項，講師說利率的波動對convertible bond 無影響，股票價格變動對其有影響，但是基礎(chǔ)課上說如果是bond risk return特征的convertible bond，利率的波動對其有影響，股票價格變動對其沒有影響。這兩種說法不是 沖突了嗎？怎么理解，謝謝
這里怎么理解Zspread包含了option risk 但又不適合用于衡量含權(quán)債券？
流動性偏好理論， 1.forward rate, f(1,1）為什么是長期的，1年以后一年的即期利率s'卻是短期的？不都是一年嗎？ 2.對于多期是不是也成立？不止兩期
MBS中r下降和prepay有什么關(guān)系？
文字解析中，date1:0.5*96.9052+0.5*99.0948，這里的0.5是指0.5概率？
所以reduced form model還是考綱內(nèi)容嗎？老師在這里說了原版書已經(jīng)沒有這個model了，但是后面又說跟structural model對比是重點？
第一問，Cash Settlement既然是選擇最便宜的交割，那么所有情況都選擇Cash Settlement不就好了嗎？有什么情況下是選擇Physical Settlement更好嗎？
程寶問答
金程問答