Q2沒聽懂，能在解釋一下嗎。TS小是和哪個數(shù)字比較看出來的??？
BP test計算TS時用的N和原方程的N是一樣的嗎？
請問Q5，當前股價為29.7，三個月后約為30，但這不是個看跌期權(quán)嗎？為什么不選擇執(zhí)行價格為35的那個期權(quán)來做DLOM的計算呢？
對IPO fair dealing還是有一些問題。
Q1，這個題目雖然公式背下來了，但是還有一些疑問，t-bond發(fā)放的coupon和應(yīng)急利息AI不是同一個東西？如果不是這里怎么區(qū)分，什么是AI，什么是coupon？上課的時候就這個問題根本沒有講清楚，有點搞不懂
請問Q3，為什么年化利率7.91%是直接÷2，不是7.91%的0.5次方？
惡性通脹的時候，B/S這個調(diào)整，為啥是1+128.2%，看著好奇怪~~~(1+228.2%)/2也行
隨機遊走不是b1=1嗎? 為什麼這裡說b1=0?
老師能否再講一下四個象限的優(yōu)缺點？謝謝
請問Q6，C選項。被保險人早日死亡獲得理賠不是fund manager希望看到的嗎？不是理賠概率越高，fund manager越傾向于投資嗎？
老師好，案例中put the financing together for是不是invest in的意思？A同學(xué)在得知這個消息后仍自己通過模型研究LBO的可能性并基于模型的結(jié)果得出結(jié)論是不是不能算利用重大消息？A同學(xué)雖然時間不夠，但是完全可以不做出買賣意見，而且他是草率地對所有l(wèi)ong-only賬戶都給出sell recommendation，還說他沒有違背due diligence說不過去咧？謝謝老師解答
Q1的表述看起來有點像是計算股權(quán)的價值，這題目的表述讓人理解起來有點歧義
關(guān)于Q3的credit spread= YTM-Ybenchmark
這頁最下面關(guān)於第三個缺點 (關(guān)於利息的) 可以在說明一下嗎? 沒能聽懂老師說的
callable bond issuer 會以put price 把債券贖回，所以callable bond 都一定有一個put price嗎？
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