這句話 怎么理解是對的？
這里介紹single period和s-period的收益率的目的是什么呢？對于本章的內(nèi)容有什么關(guān)聯(lián)呢
不太明白老師舉的例子，模型1.30建的，在哪天去做回測有l(wèi)ook ashead bias？1.15還沒有建好模型也沒有數(shù)據(jù)怎么可能做回測
第二題，如果選項中有Long put，是不是也正確？另外，因為short call本質(zhì)上是只有義務，股票上漲很多，原來的持倉是可以賺，但是short call導致的潛在損失也很大。long put只有權(quán)利，對于對沖風險是不是比short call更有利？
BEI是什么的縮寫？還有這個題目麻煩詳細講一遍，沒咋聽懂
consistency of active return就是指IR嗎？怎么翻譯，謝謝！
Q3，為什么說volatility是標準差
主動權(quán)重不是TC嗎？TC不是IR的組成部分嗎？增加TC竟然不會影響IR嗎？這么神奇的嗎
ETF 不是 open ended fund 的－種嗎？為什麼會有trade at premium or discount ?
26分鐘老師說 債券價格如果更低，COV是負數(shù) -- 能不能具體講一下為什么，是不是指長期債權(quán)價格低
老師第3題A選項為什么不對？講義上寫了這一點，因為多數(shù)房地產(chǎn)購買要借貸款。
請問,基礎(chǔ)班老師講財富,收入,消費上升,導致U1下降,并沒有說Uo,A選項指的是UO還是U1?
請問這道題能再解釋一下A選項的prices為什么不可以嗎?
精 怎么確定這里short的就是portfolio A和C呢，B不行嗎
經(jīng)濟變壞時，L下降P上升，I/W下降m上升，協(xié)方差大于零，可是如果經(jīng)濟很好時，L上升P下降，I/W上升m下降，協(xié)方差不也是大于零嗎？這么說無論經(jīng)濟好壞，協(xié)方差總是大于0？
程寶問答
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