這個方程好像題目中沒有，是需要自己根據(jù)數(shù)據(jù)推出來的嗎？考試會有這樣的題目嗎？
請問為什么BG test里面F檢驗是n-k-1的自由度，serial corr這里是n-q-k-1? 不都是restrict了q個自變量？
ARCH的全稱是什么？在Q7中自回歸模型，存在異方差不違反模型假設(shè)條件？在回歸模型和自回歸模型中存在異方差，是不是代表著可以通過異方差求出另一個異方差？
第五問中，signif-F=0.563大于置信度5%，應(yīng)為p值越小越拒絕，所以方程沒有解釋力度。這個邏輯對不？
第三題的圖，反正這個我是沒看出可以用曲線表達
Q4，請問一下計算過程，為什么是Ln(P/1-P)= -0.7667？原函數(shù)的因變量形式是什么樣的？為什么？
K平均聚類和KNN怎么區(qū)別呢？這里怎么判斷不是KNN呢？
這里縱軸和橫軸哪個是Y 哪個是殘差，怎么老師講的跟課件不一樣
請問為什么X1和X2不相關(guān)的時候，不會出現(xiàn)異方差呢？
老師說：1. Consistency因為用了OLS方法，所以如果殘差與X有相關(guān)性，會導(dǎo)致殘差定義不準確，最終導(dǎo)致不符合consistency。簡言之，就是如果殘差與X有相關(guān)性，會導(dǎo)致不符合consistency。2. Conditional heteroskedasticity指的就是 殘差與X相關(guān)。為什么還符合consistency呢？
異方差的殘差也與x相關(guān)但這并不違反consistency，所以為什么以殘差與自變量x是否有相關(guān)性作為consistency的判斷依據(jù)呢？
請問為什么MSE偏小的話，F(xiàn)統(tǒng)計量是偏大呢？
為啥選出這兩個？而不是別的？
我記得AIC最小，模型最精準； BIC最小，模型最簡潔，那這個題目直接說了最好，直接是BIC最小就行，簡潔就行？不考慮模型精準度了？
這里是怎么推導(dǎo)出來的，沒看懂，麻煩詳細講一下？
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