精 請問第一題Ukraine的實(shí)際GDP增長低于potential的GDP增長，那就說明當(dāng)前經(jīng)濟(jì)過冷，央行會降息，就會有通脹的可能啊，債券價(jià)格也會上漲吧？為什么答案解析里面說是會有一種下行壓力？
為什么long call或put都會導(dǎo)致gamma>0？能不能展開講講。
請問，相關(guān)性顯著性檢驗(yàn)中，自由度為何是n-2呢？
根據(jù)fra的報(bào)價(jià)6×9是指6個(gè)月后開始借錢，9個(gè)月后還錢，對不？那對于這樣一個(gè)fra，expiration不應(yīng)該是9月嗎，為什么是6月？對應(yīng)到題目中為何是選c？
第一問中，為什么不用granted這里的價(jià)格呢，不是說用grant date的價(jià)格計(jì)算嗎？
請問下Fed model和yadeni model在哪里提到了？好像課上沒有
限售股，RSU ， option對應(yīng)的operation expense的確認(rèn)能做一個(gè)總結(jié)么？ 什么時(shí)候計(jì)入？ 計(jì)入規(guī)則是什么？
組合管理有個(gè)地方我一直沒聽明白，在夏普比率里面，無論多配還是少配現(xiàn)金不影響夏普比率，在信息比率里面無論多配還是少配基準(zhǔn)組合，都不影響信息比率，但是現(xiàn)金會影響信息比率。組合管理的基礎(chǔ)課里面后來又講了一個(gè)例子，就是srp2=sr2+ir2，先選擇ir2最大的，因?yàn)榭蛻魺o法忍受夏普比率過高，所以需要調(diào)整現(xiàn)金rf，但是調(diào)整rf又會改變ir信息比率。所以后面又出來一個(gè)新的主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)最大的公式，所以主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)最大的公式是不是用數(shù)學(xué)公式推導(dǎo)，在不改變ir的情況下，通過調(diào)整rf現(xiàn)金，使得srp最大？
active weight和factor tilt之間的區(qū)別是什么？
這里求出來的Z是spot rate吧，請問spot rate與par rate還有coupon rate，這三者有啥區(qū)別？
key rate duration不是只變動(dòng)一個(gè)spot rate, 保持其他的tenor的spot rate不變之下，求的duration嗎，為什么現(xiàn)在又要討論5年的spot rate傳導(dǎo)到了10y，然后導(dǎo)致的negative key duration呢?
為什么合并報(bào)表時(shí)候只合并資產(chǎn)和負(fù)債，不合并權(quán)益，或僅合并少數(shù)股東權(quán)益，能不能有人解釋清楚明白，不要復(fù)制粘貼一大段不是這個(gè)問題答案的其他解釋來糊弄
老師，這道題能不能畫圖說明一下這三個(gè)數(shù)字，0.00，0.20，0.08 ，謝謝
最后一問，不理解為什么用t分布就是敏感性分析了。？
股票的Forward price為什么一定要用無風(fēng)險(xiǎn)利率進(jìn)行復(fù)利？比如tesla的股票，今天S0=8，用rf算出來FP=10，但10年后tesla的股票是50，如果今天市場都認(rèn)為10年后的股價(jià)必然大于10，那發(fā)行方不按FP定價(jià)，而是按40定價(jià)，不可以嗎？那么在0時(shí)點(diǎn)，valuation就不是0了吧？
程寶問答
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