請問,這里除了用多遠(yuǎn)分布,協(xié)方差矩陣的作用和扮演的角色是什么?
精 衍生里面是不是除了equity forward、BSM、black option valuation model中 interest rate option是連續(xù)無風(fēng)險(xiǎn)利率作為折現(xiàn)率，其他都是單利計(jì)算的？連續(xù)無風(fēng)險(xiǎn)利率計(jì)算方法算是復(fù)利嘛？ interest rate option算settlement 去年化是單利，但是折現(xiàn)又是復(fù)利是為什么呀
老師，所以在這里TF-IDF越大越好
Q8這里說monthly reset, 指的是本金25M每個(gè)月都reset嗎
F=(s0-pvc0)*(1+rf)^T=s0* (1+rf)^T-fvc，這樣的話不是利息不管在哪個(gè)月都一樣的么？怎么會導(dǎo)致fp變大呢？
第3題的PCA也是unsupervised的呀，為什么不選這個(gè)？
第6題，說考慮到他的擔(dān)心，他擔(dān)心會有hyperinflation，在惡性通脹時(shí)不是匯兌損益都計(jì)入I/S嗎？為什么不選B
精 IFRS的例題中商譽(yù)的計(jì)算用carrying value - 可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值，但是USGAAP下，就用fair value - 可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值了，為什么不用1400000的carrying value呢
這個(gè)為什么被distort扭曲
老師，那要是主人公特別得客戶喜愛，客戶得知主人公離職的消息后，主動(dòng)來問主人公離職后去哪里，主人公是不能回答嗎？如果能回答之后去哪里，有沒有特別需要注意的，比如可以告訴三五個(gè)客戶自己離職后去哪里，但是如果三五百個(gè)客戶都特別喜歡主人公，都來問主人公離職后去哪里，主人公只能告知三五個(gè)客戶，其他的幾百個(gè)客戶都不能告訴？
第三題涉及原文中有quoted future contract price是129，這個(gè)129是啥價(jià)格，第三題求的不就是quoted future contract price嗎
我理解price return 和roll return是不是沒有絕對關(guān)系才對？因?yàn)榍耙粋€(gè)是基于已經(jīng)看到的期貨現(xiàn)貨價(jià)格變化，后一個(gè)是基于將來的短長期期貨價(jià)格變化，比如現(xiàn)在升水不見得未來不會轉(zhuǎn)變成貼水
一個(gè)ETF sponsor對應(yīng)很多個(gè)AP是嗎？AP在申請ETF份額的時(shí)候有沒有數(shù)量限制？或者說sponsor在發(fā)起ETF時(shí)有沒有一個(gè)總量限制？
這里最后一個(gè)式子到底算的啥，為什么不是拿17906.77*16以后再折現(xiàn)
為什么不是A的I/S+80%*B得I/S，而是最后的NI的80%？
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