48分處提到的代理投票權(quán),如果我是信托經(jīng)理,對于信托trustor的指令應(yīng)當(dāng)采納嗎,此時是否不應(yīng)采納
這里老師為什么說,因為30年債券的收益率高,所以我買的 時候的價格更低呢?如果作為債券持有人的話,利率越高不是應(yīng)該越搶手,價格越高嗎?似乎這里有點問題?
浮動付息債券,在付息日,為什么債券的價格等于面值?
老師,請問可以這么理解嗎?foreign transaction gain/loss是要看區(qū)分交易時間的,也就是說,不同時間段匯率的變化,導(dǎo)致報表上科目數(shù)額的變動。而foreigntranslationgain/loss 更多的是看不同的核算方法,在合并報表的時刻,由于不同核算方法導(dǎo)致的選取的匯率不同,而導(dǎo)致的報表不平,從而產(chǎn)生的gain或loss。
CDS的 定價 和 估值 有什么 區(qū)別 呢 ?
這個Example里的Sensitivity是如何算出來的,想讓老師從實際角度解釋下,便于理解加深記憶。比如“sensitivity to inflation factor”中,inflation factor的expected reward如何計算,以及對應(yīng)的β如何計算
原版書L2V6第110 -111頁練習(xí)題,第4小問答案中totalexpectedexcessreturn7.1%+1.1%=8.7%,這個為什么這樣求?謝謝
請問老師第三題c選項為什么不對呢?
對于價格下降比較多的債券,為什么要賣,我理解不是要超底嗎?是否關(guān)鍵原因在長期
發(fā)生惡性通脹,需要restate的科目都有哪些呀
問一個不直接相關(guān)CFA道德這么課的問題:公司被LBO,債券價格下降的邏輯鏈條是啥
第三小題怎么看出來資本密集度越來越差的
能否解釋一下第五題,權(quán)益法下equity部分是包括了少數(shù)股東的權(quán)益的,但比例合并不是不包括么,那為什么兩者的equity一樣
第四問,可以解釋一下b的含義嗎?
為什么浮動利息債券在付息日久期為零?站在那一時點,即便價格變化為零,可它依舊沒有收回未來所有現(xiàn)金流啊,現(xiàn)金流回收時間也不為零?。?
程寶問答