金程問(wèn)答
老師，請(qǐng)問(wèn)第八題為何選B，不能選C
老師你好，F(xiàn)FModel 中Rf用短期的，那么PSmodel中 Rf呢？也是短期的嗎
老師好。問(wèn)一下有地方專門總結(jié)了各種年化利率的計(jì)算方式是在哪里來(lái)著，哪個(gè)reading？什么時(shí)候用360 365 250 分?jǐn)?shù) 指數(shù) 對(duì)數(shù)的總結(jié)？
你好，教材695頁(yè)，16題，請(qǐng)問(wèn)這里為什么用0.7359，而不用0.7356
問(wèn)一下為什么這個(gè)2.48是D0，如果說(shuō)current的div是0時(shí)點(diǎn)的話，那last year的div不應(yīng)該是-1時(shí)點(diǎn)的嗎，我在算D1的時(shí)候是2.48*（1-2%）^2，請(qǐng)問(wèn)哪里理解錯(cuò)了……
這題為什么不用減industry ETF之后再??risk premium?factor sensitivities是surprise的意思嘛？我這里概念有些不清 哪些模型是要減benchmark?
老師，25為什么yield curve從上升到平緩put option價(jià)值會(huì)變低
老師，24為什么折現(xiàn)不用spot rate要用forward rate？怎么區(qū)別折現(xiàn)時(shí)要用哪一個(gè)折現(xiàn)率？
10分26秒開始：老師講：“如果本幣升值的話，DC/FC上升， B
為什么第一題算dec38用的expected stock price38.8，dec39用的是exercise price39
老師您好！fair dealing講到了vip在不影響其他客戶并且disclose的情況下是可以享受更好的服務(wù)，但是更好的服務(wù)和不影響其他客戶這不是本來(lái)就矛盾么？能不能拿例子說(shuō)一下
老師好，能否再解釋下圖中三個(gè)理論的概念和應(yīng)用，做題還是分不清楚
老師你好，同樣是2×5 swaption的理解，為什么會(huì)因?yàn)?和5是年是月而變化？ 2×5 swaption，2表示月，5表示年，這里是option=2個(gè)月，swap=5年=60個(gè)月，總共62個(gè)月； 而 2×5 swaption，2表示年，5表示年，這里是option=2年，swap=(5-2)年=3年，總共是5年？ 這里面swap的時(shí)間長(zhǎng)度到底應(yīng)該怎么去看？
請(qǐng)問(wèn)，會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整后，lease int等于1297×6.5%，那么調(diào)整會(huì)計(jì)準(zhǔn)則前，silk公司的融資性租賃業(yè)務(wù)的lease expense的213是怎么算的？
Reading32 第7題 B：答案中計(jì)算MVA的時(shí)候，是直接用MVA=Market Value of Firm - Total Capital算出的答案，而我是按照老師在視頻課中講的MVA=sum(PV(EVA))得到的（如圖，老師雖然沒有寫這個(gè)方框里的就是MVA，但是他說(shuō)了），EVA由前一問(wèn)得到，是2，折現(xiàn)率14%（100%股權(quán)融資），算出得到1.75，答案是1.48。為什么這兩個(gè)結(jié)果不一樣呢？
程寶問(wèn)答
