金程問(wèn)答
The South African 12-month prime rate is 3.25% 這里的 prime rates是什么？
關(guān)于折現(xiàn)因子，看了很多答復(fù)，想問(wèn)最終結(jié)果考試的時(shí)候到底是單利還是復(fù)利？看有回答的原版書截圖是單利？
第四題可以寫一下用現(xiàn)金流折現(xiàn)的方法嗎？
第四題老師的視頻講解沒有聽懂，可以再詳細(xì)講講嗎？主要針對(duì)B和C選項(xiàng)
本題中，有2筆coupon, 在期末就是50元，我能否將公式括號(hào)內(nèi)的PVC0 直接拿出括號(hào)，替換為FVC0
老師，這里分母上的兩個(gè)折現(xiàn)為什么是這樣的形式？它們是復(fù)利？能具體講講嗎，謝謝。
所以一般這種fixed rate去年化都是直接除吧？不用這種指數(shù)型的去年化吧
什么叫一塊歐元本金對(duì)應(yīng)的現(xiàn)值是1.0014？
是不是interest swap不用考慮最后一筆本金 而equity和currency swap要考慮
老師，我的理解：C*B1是第一個(gè)C(90天時(shí)點(diǎn))的coupon金額，C*B2是第二個(gè)C（180天時(shí)點(diǎn)）的coupon金額，C*B3, C*B4同理，這個(gè)理解對(duì)嗎？如果對(duì)，那不是不同時(shí)間點(diǎn)的現(xiàn)金流不能直接加減嗎，不是應(yīng)該要折現(xiàn)到同一時(shí)點(diǎn)嗎？這里為什么沒有折現(xiàn)呢？
這里JPY155為什么不是St的價(jià)格而是反向合約的價(jià)格，沒聽懂是怎么判斷的
PPT144頁(yè)，說(shuō)underlying是1851.65，怎么理解呢？說(shuō)三個(gè)月后我可以以1860的價(jià)格去購(gòu)買價(jià)值1851.65的期貨？這不就是虧了嗎。。
為什么第三問(wèn)中的N(-d2)是 put option的delta值？完全沒有搞懂
這道題完全沒明白，能畫時(shí)間軸給我再全面講一遍嗎？謝謝。
這個(gè)是鎖定了6至9之間的利率，不是鎖定的是F6x9的期間的利率嗎？discount的時(shí)間如果是Nx30/360的話，那應(yīng)該是9個(gè)月instead of6個(gè)月。我的理解是選擇B而不是C，但是為何答案是選擇C呢？
程寶問(wèn)答
