老師：這里說判斷（2%-1.3%）還是（1.3%-2%）時說到可以通過看賺了還是虧了來判斷。在本題中，為receive-fixed方，收固定方，題干說到兩年前可以收到2%，現(xiàn)在新利率下只能收到1.3%，所以是虧損狀態(tài)，所以V應(yīng)該是負，所以應(yīng)該是（1.3%-2%），這樣不對么？
這里的利率是年利率還是啥？
這題說AI用單利計算，為啥答案里的AIo是放在括號里面的，然后乘以（1+r）復(fù)利算的
什么時候用365什么時候用360？這個選錯天數(shù)對正確率影響大嗎？一題是365三題就是360了
哈嘍 q2中IRS，已經(jīng)是1年后，還用以前的折現(xiàn)因子是因為題干current字眼嗎？如果沒有current字眼，是不是用t2和t3的折現(xiàn)因子？
然后這里算discount factor的時候吧180/360放在次方上 我應(yīng)該用什么關(guān)鍵詞判斷放上面還是乘進來啊
這里計算discount factor的時候是直接乘以x90/360,x180/36，但是之前類似的題目有一計算日元利率quaterly reset的discount factor的時候把90/360,180/360放在次方上的，怎么判斷的啊？還有一道題，有六期B6和四期B4那道discount factor考了兩遍，次方又不是按照天數(shù)是期數(shù)？
老師說long方是在標的資產(chǎn)價格上漲中獲利，那在T-bond futures中賣債券的那方為什么是short方？short方是在標的資產(chǎn)價格下降中獲利，但賣債券的是希望債券價格上漲啊，應(yīng)該是long方，為什么是short方
在強化課老師沒講equityswap，為什么呢？
如果是利率二叉樹，算 call option value，不應(yīng)該是比執(zhí)行利率低的才會行權(quán)嗎，因為利率和價格是反向的
2023年8月CFA二級?？?（下）第九題第四問， AIt怎么計算？
請問老師 這里equity swap 在最后一個settlement date時候結(jié)算應(yīng)該是 Re-C/4-1嗎？1指的是本金。
老師說BSM模型不考計算了么？
Q1，所以究竟用幾個月的去做對沖，并不關(guān)鍵對么？為什么呢
此題為什么不是360/540*1.5時間的利率去年化？
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